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楼主: zuohanchen
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[学科前沿] 求教:利率期货期权变动保证金的计算 [推广有奖]

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zuohanchen 发表于 2010-12-16 22:11:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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如下:
200651320066月份到期的欧元债券期货的交易价格为150.78,一投资者预期20066月份到期的欧元债券期货价格会下跌,决定建立看跌期权头寸,于是投资者买入1020066月份到期的欧元债券期货的看跌期权,执行价格为106,期权费为0.55点,相当于每份期权合约550欧元。516,欧元债券期货的价格为105.50,投资者决定执行期权,当日期权交易价格为0.70,于是投资者建立了20066月份到期的欧元债券期货空头头寸。保证金变动如下:
日期
交易
买入/卖出
(欧元)
期权日结算价格(欧元)
变动保证金(欧元)
513
买入10份看跌期权
0.55
0.91
3600
514


0.81
-1000
515
执行期权

0.70
-3100
516
建立期货空头头寸


-500

请问:表中的-3100是如何计算出来的?
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关键词:期货期权 利率期货 保证金 看跌期权 期权交易 期货期权 期权交易 保证金 投资者

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见路不走 发表于2楼  查看完整内容

有点问题,表中5月15日执行期权,而题目中是5月16日执行期权,相矛盾 假如是5月16日执行期权,那么5月15日保证金变动应该是-1000*(0.81-0.70)/(0.91-0.81)=-1100

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见路不走 在职认证  发表于 2015-4-13 15:32:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
有点问题,表中5月15日执行期权,而题目中是5月16日执行期权,相矛盾
假如是5月16日执行期权,那么5月15日保证金变动应该是-1000*(0.81-0.70)/(0.91-0.81)=-1100

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