2006年5月13日,2006年6月份到期的欧元债券期货的交易价格为150.78,一投资者预期2006年6月份到期的欧元债券期货价格会下跌,决定建立看跌期权头寸,于是投资者买入10份2006年6月份到期的欧元债券期货的看跌期权,执行价格为106,期权费为0.55点,相当于每份期权合约550欧元。5月16日,欧元债券期货的价格为105.50,投资者决定执行期权,当日期权交易价格为0.70,于是投资者建立了2006年6月份到期的欧元债券期货空头头寸。保证金变动如下:
日期 | 交易 | 买入/卖出 (欧元) | 期权日结算价格(欧元) | 变动保证金(欧元) |
5月13 | 买入10份看跌期权 | 0.55 | 0.91 | 3600 |
5月14 | | | 0.81 | -1000 |
5月15 | 执行期权 | | 0.70 | -3100 |
5月16 | 建立期货空头头寸 | | | -500 |
请问:表中的-3100是如何计算出来的?