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中山大学岭南学院院长徐信忠
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基本信息

  • 姓  名:

    徐信忠

  • 职  务:中山大学岭南学院院长
  • 民  族:汉族
  • 籍  贯:
  • 出生日期:
  • 毕业院校:英国兰卡斯特大学
  • 所学专业:金融
  • 最高学历:博士
  • 所属行业:教育行业
  • 联系老师讲课,请扫描右边微信二维码联系客服 微信
  • 简介:徐信忠现任中山大学岭南学院院长、金融学教授。在加入北京大学之前,曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家和英国Lancaster大学管理学院金融学讲座教授。曾任中国金融学年会第一届理事会主席。

教育经历

1981年9月至1985年7月在北京大学气象学专业学习,取得学士学位;
1987年9月至1989年6月在英国Aston大学工商管理专业学习,取得硕士学位(MBA);
1989年9月至1993年12月在英国Lancaster大学金融学专业学习,取得博士学位

主讲课程
2009-2010 研究生 金融学概论
2008-2009 本科生 国际财务管理
2007-2008 研究生 公司财务专题

职业经历
1991年9月至1993年8月,在英国Warwick大学商学院担任研究员(Research Fellow)
1993年9月至1998年6月,在英国Manchester大学会计与金融系担任讲师和高级讲师
1998年7月至1999年8月,在英国Bank of England货币政策局担任金融经济学家
1999年9月至2002年10月,在英国Lancaster大学管理学院担任高级讲师和讲座教授
2002年至2007年,在北京大学光华管理学院担任金融学教授兼金融系主任
2007年至2011年4月,在北京大学光华管理学院担任副院长、金融学教授
2011年5月至今,在中山大学岭南学院担任院长、金融学教授

徐信忠研究领域

公司治理
行为金融
金融工程

徐信忠论文与书籍

The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming
Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor) .
CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton)
Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong)
Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong)
Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong).
The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong)
Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong)
The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor)
Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong) Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor)
The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor)
The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor)

徐信忠主要成就

他在公司治理,行为金融和金融风险管理和资产定价等领域有多年的研究经验,取得了丰富的研究成果,并在国际和国内一流学术杂志上发表文章16篇。 发表论文的学术期刊包括Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Banking and Finance, Review of Economics and Statistics.

他的研究成果受到国际同行的认可,发表的论文被大量引用,并获得British Accounting Review 1997最佳论文奖和2002年澳大利亚金融国际会议衍生产品领域的最佳论文奖。本人的研究成果具有极强的实用价值,上述发表的论文已多次被金融应用性书籍转载,并应邀在英格兰银行,瑞士联合银行,日本三菱银行等金融机构作学术演讲。关于隐含波动率期限结构(Term Structure)的学术文章被金融衍生产品的经典教科书《Options, Futures, and other derivatives by John Hull》引用;关于“恋家”倾向的研究成果被《纽约时报》报道。

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