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目录
股票指数基金管理的优化策略........................................................................................................... 1
1. 效用函数‐ 公式和直观性............................................................................................................. 4
2.1 风险模型.......................................................................................................................................6
2.2 交易成本模型...............................................................................................................................7
2.3 约束和惩罚...................................................................................................................................8
3. 利用优化策略创建上证指数投资组合....................................................................................... 10
3.1 上证综合指数..............................................................................................................................10
3.2 优化指数投资组合‐股票数和跟踪误差间的权衡......................................................................10
3.3 时间序列表现‐测试包含100 只股票的组合.............................................................................12
4. 不同资产管理公司指数基金经理管理应用回顾........................................................................ 13
5. 优化复制在指数构建中的应用.................................................................................................. 15
6. 结论.......................................................................................................................................... 17