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有关利率期限结构的文献大整理。前段时间就一直想弄的，结果没有时间。现在终于有点小忙完了，所以附上了利率期限结构的文献。个人感觉论坛上对于利率期限结构的文章相当少。要学固定收益证券或者单是债券不可不了解利率期限结构，包括静态与动态模型。
静态最典型的代表是NS与NSS了，其他还有样条函数、基样条函数、靴襻法等。 动态的有均衡模型与无套利模型，（动态的分类在学术界并没有统一的分类方式，依各个学者的爱好而定。 从均衡模型到无套利模型，从单因子模型到多因子模型，体现的是学者们对问题的更加深入，更加贴合现实的。 一 1、均衡模型：参数的非时变 Merton模型 Vasicek模型 2、无套利模型：无套利条件下得到的时变参数 CIR模型 Ho-Lee模型 二、从单因子到多因子 Hull-White模型等 Hull-White双因子模型 Longstaff-Schwartz模型 三、仿射模型分析框架与HJM模型分析框架 1、仿射模型：把收益率曲线表示成状态变量的线性函数，能获得债券和期权价格的解析解 2、HJM模型：无套利模型的基本框架：从瞬时远期利率的随机过程出发，推导出利率期限结构 所必须满足的无套利条件
merton模型（1973）
Vasicek模型（1977）论坛上已经有，提示上传不了，可是找不着。
Hull_white单因子模型（1994）论坛上已经有，提示上传不了，可是找不着。
Hull_white双因子模型（1994）论坛上已经有，提示上传不了，可是找不着。
CIR模型（1985）
Longstaff and Schwartz 模型(1992)
HJM模型 https://bbs.pinggu.org/thread-1293231-1-1.html BDT模型 BK模型 LIBOR market model（以下这三篇在HJM的框架下提出了一套对市场利率建模的方法 BGM模型（1997） Miltersen, Sandman and Sondermann(1997) Jamshidian(1997)（这个是一本书）
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