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金融衍生产品领域的“圣经”
本书曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options，Futures，And OtherDerivatives第6版的中译本。 本书内容全面，几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系，使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。 全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。 本书同先前的版本一样适于不同的用途，既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生，也适用于数学功底较好的本科高年级学生，尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说，本书具有不可替代的阅读价值。 作者简介 约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名。他和Alan White 教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。 赫尔也曾荣获多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程师协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。 目录： 技术说明 前言 第1章绪论 第2章期货市场的机制 第3章利用期货套期保值策略 第4章各种利率 第5章远期和期货价格的决定 第6章利率期货 第7章互换 第8章期权市场的机制 第9章股票期权价格的性质 第10章期权的交易策略 第11章二叉树模型介绍 第12章维纳过程和伊藤定理 第13章Black-Scholes-Merton模型 第14章股票指数期权、货币期权和期货期权 第15章套期保值参数 第16章波动率微笑 第17章数值方法 第18章在险值 第19章估计波动率和相关系数 第20章信用风险 第21章信用衍生品 第22章奇异期权 第23章气象、能源和保险衍生品 第24章关于模型和数值过程的进一步讨论 第25章鞅和测度 第26章利率衍生证券：标准市场模型 第27章凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整 第28章利率衍生证券：短期利率模型 第29章利率衍生品：HJM和LMM 第30章互换的再次探讨 第31章实物期权 第32章衍生品灾难及教训 |
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