大家好，下面请教一个关于时间序列的问题。
使用模型是VAR模型，假设模型中的变量有 A， B， C， D，四个变量，模型的目的是想找出变量 B，C, D 对变量A 的冲击效应。

由于VAR模型中，回归结果对变量的排序是敏感的，理想方法是按照经济理论排序。

但是在经济理论不是特别清晰的情况下，想消除由于排序带来的误差，我想把一个VAR模型拆分成 三个VAR模型，即对变量B，A， 变量C, A， 变量 D, A 分别回归，

我的问题是，在拆分了的情况下能否对三个模型的冲击响应加总，找出三个变量 B,C，D，变化对A的总的冲击效应。

记得以前在论坛上看到有留言说 “在2007年前的某期《经济研究》上有篇论文，关于金融发展和农村（农民）收入的，使用了这种方法来消除VAR排序带来的影响”
但是我没有找到这篇论文，有朋友能帮我找一下这篇论文吗？ 谢谢 （找论文可以设一个购买帖子，然后我购买，谢谢）