内容简介

本书可以作为金融学、金融经济学、金融工程、数学金融专业的研究生的入门教材。实际上，连续时间部分的内容通常是研究生的读物。我们尽量以直观的形式来解释书中的大多数内容，而一些必要的证明都被留在了各章的附录中。本书并不想和许多优秀的金融数学、金融经济学专业的研究生教材竞争，这些教材一般采用比较正规的数学形式，是以定理证明的形式编写的，其中很多高级教材在本书的参考文献中都有所提及，它们会为你下一步了解更多高水平的理论方面的内容提供有益的帮助。


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目录

注释
前言
第一篇市尝模型、利率、效用最大化、风险
1金融市场
2利率
3金融市场中的证券定价模型
4最优消费/组合策略
5风险
第二篇衍生证券的定价与套期保值
6套利与风险中性定价
7期权定价
8固定收益市场模型和衍生产品
9套期保值
10债券套期保值
11数值方法
第三篇均衡模型
12均衡原理
13资本资产定价模型
14多因子模型
15其他的纯交换均衡
16附录：概率论知识
参考文献