第一本（option pricing and advanced volatility strategies）特点：数学不多，是面向交易员的，而不是面向quants。这书的特点是对implied volatility的理解非常深。比纯粹基于stochastic calclulus的pricing model要实际得多。不要嫌弃出版时间早，现在投行和基金里很多人读。这本是option trader的经典，强过john hull这种半quant半mba的书！！可惜很多quant都没读过。可以参见amazon上的评价。

(第二本是网上比较多见的option strategies入门。跟同类书类似，比较一般。有时间多翻翻也是不错。)
-- 这才发现我贴的第二本似乎是打不开的文件，不过似乎已经删不掉了。。



第一本：