如题，请教论坛里的高手，帮我解决如下问题。如能成功解决问题，本人以100大洋（论坛币）相赠。
（觉得网页材料看的不习惯的，可以下载我贴的附件材料阅读，已附数据。）

【求助】 状态空间模型+卡尔曼滤波

Background：将差分平稳的序列做趋势成分和周期循环成分分解

测量方程为：

（1）

其中， 表示趋势项， 表示周期项。

状态方程1：趋势项 服从的过程为

（2）

这里， ；

状态方程2：周期项 则服从ARMA(2,1)过程。

（3）

其中， ；参数 、 和 分别是滞后算子、周期持续时间和衰减因子；干扰项。

Mission：将消费和收入序列建立二元结构时间序列模型，运用状态空间模型实现。

（4）

上式施加了的约束条件为：二者趋势项相同、但周期项不一定相同。其中，趋势项 服从（2）式表示的过程，周期项 服从（3）式表示的过程。

请教论坛里的高手，如何用Matlab或者Stata、Eviews实现上述Mission，并得到每一个拟合的趋势项序列 和周期项序列 。