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<DIV ><IMG src="http://www.pinggu.org/bbs/skins/Default/topicface/face1.gif"></DIV><B>[求助]garch(1,1)编程的一些问题，请高手救命啊</B></DIV>
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<P>'Estimate GARCH(1,1) model with t-distributed errors<O:P></O:P></P>
<P>'change path to program path <O:P></O:P></P>
<P>%path=@runpath<O:P></O:P></P>
<P>cd"{%path}"<O:P></O:P></P>
<P>'load workfile <O:P></O:P></P>
<P>load F:\fyl\bylw\jjsj<O:P></O:P></P>
<P>series y=fa <O:P></O:P></P>
<P>set sample to 2 202<O:P></O:P></P>
<P>sample s0 2 2<O:P></O:P></P>
<P>sample s1 3202<O:P></O:P></P>
<P>smpl s1<O:P></O:P></P>
<P>'get starting values from Gaussian ARCH<O:P></O:P></P>
<P>equation eq1<O:P></O:P></P>
<P>eq1.arch y c<O:P></O:P></P>
<P>show eq1.output<O:P></O:P></P>
<P>'declare and innitialize parameters<O:P></O:P></P>
<P>coef(1) mu = eq1.c(1)<O:P></O:P></P>
<P>coef(1) omega = eq1.c(2)<O:P></O:P></P>
<P>coef(1) alpha =eq1.c(3)<O:P></O:P></P>
<P>coef(1) beta =eq1.c(4)<O:P></O:P></P>
<P>coef(1) tdf=3<O:P></O:P></P>
<P>' set presample values of expressions in logl<O:P></O:P></P>
<P>smpl s0<O:P></O:P></P>
<P>series sig2 = omega(1)<O:P></O:P></P>
<P>series res = 0<O:P></O:P></P>
<P>!pi = @acos(-1)<O:P></O:P></P>
<P>'set up GARCH likelihood<O:P></O:P></P>
<P>logl ll l<O:P></O:P></P>
<P>ll l.append @logl logl<O:P></O:P></P>
<P>ll l.append sig2 =omega(1)+alpha(1)*res(-1)^2+beta(1)*sig2(-1)<O:P></O:P></P>
<P>ll l.appendz =res^2/sig2/(tdf(1)-2)+1<O:P></O:P></P>
<P>ll l.append logl = @gammalog((tdf(1)+1)/2)-@gammalog(tdf(1)/2)-log(!pi)/2-<O:P></O:P></P>
<P>log(tdf(1)-2)/2-log(sig2)/2 - (tdf(1)+1)*log(z)/2<O:P></O:P></P>
<P>'estimate and display output<O:P></O:P></P>
<P>smpl s1<O:P></O:P></P>
<P>ll l.ml(showopts,m=1000,c=le-5)<O:P></O:P></P>
<P>show ll l.output</P>
<p>
<P>上面是程序，运行时老是告诉我是非法名字，这是怎么回事，我抓拍的问题图片在附件里谢谢各位拉！</P><BR><IMG src="http://www.pinggu.org/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif" border=0>此主题相关图片如下：<BR><a href="http://www.pinggu.org/bbs/UploadFilezxs8103/2007-5/200751221295668378.jpg" target="_blank" ><IMG src="http://www.pinggu.org/bbs/UploadFilezxs8103/2007-5/200751221295668378.jpg" border=0></A></DIV>