<p>Econometrica
10篇（经济学杂志的领袖地位显见不可撼动）</p>
<p>Journal of the American Statistical Association
Journal of Monetary Economics
Journal of Law and Economics
各2篇</p>
<p>Journal of Financial Economics
Journal of Economic Dynamics and Control
Journal of Political Economy
Oxford Bulletin of Economics and Statistics
各1篇</p>
<p>上榜两篇的作者有四位：恩格尔（Engle, R.F.），琼森（Johansen, S.），迪基（Dickey, D.A.）和富勒（Fuller, W.A.）。</p>
<p>Engle, R.F., and C.W.J. Granger (1987), Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica 55 (March): 251-276.</p>
<p>首次将协整概念用于研究经济变量的长期关系，极大改变了实证分析的面貌，排名第三。</p>
<p>Johansen, S., (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control 12, 231-254.</p>
<p>完整证明了上文中提出的Granger Representation Theorem（协整与误差修正的对应关系），排名第七。</p>
<p>Johansen, S., and K. Juselius (1990), Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration – with Applications to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169-210.</p>
<p>用一个实证例子推广了协整检验方法，排名第十九。</p>
<p>注：琼森系哥本哈根大学统计运筹系数理统计学教授。</p>
<p>恩格尔的另一篇是：Engle, R.F., (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation, Econometrica 50: 987-1008.</p>
<p>提出条件异方差自回归（ARCH）模型，乃计量经济学上另一里程碑，排名第十。</p>
<p>注：上面提到的Engle&amp;Granger(1987)和Enlge(1982)两篇文章正是此二位的诺奖获奖论文。</p>
<p>迪、富二君合作了两篇鸿文，都是关于单位根检验的：</p>
<p>Dickey, D.A., and W.A. Fuller (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association 74, 427-31.</p>
<p>这是著名的ADF检验，有格兰杰因果就得先有它来保证时间序列的平稳性，排名第六。</p>
<p>Dickey, D.A., Fuller, W.A., 1981, Likelihocd ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, Econometrica 49, 1057-1072. </p>
<p>这篇差不多说的也是一个事吧？排名有第十一，hoho。</p>
<p>计量经济学的辉煌这才刚刚开始。。。可是我这种对计量“十窍通了九窍”（一窍不通）的人已经体力不支了，有劳admin进行详细点评。这可将会是一堂很生动的计量课埃</p>
<p>我找到了MIT计量大牛J.A. Hausman教授给2004年春季学期计量经济学（I）课程开列的书单，其中第5.5周的教学安排是“异方差、自相关和方差的稳健估计”，列出了两篇文献：</p>
<p>White, H., A Heteroskedasticity - Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity, Econometrica, (May, 1980)</p>
<p>正是这篇高中榜首。</p>
<p>Newey, W. and West, K., A Simple, Positive - Definitive Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix, Econometrica, 1987</p>
<p>这篇排名十七。</p>
<p>Hausman教授当然不会忘了把他自己的代表作宣传给他的学生：</p>
<p>Hausman, J., Specification Tests in Econometrics, Econometrica (1978)</p>
<p>这是说在估计方程中怎样选择变量吧？排名第八。</p>
<p>计量的故事还未结束：</p>
<p>Heckman, J.J. (1979), Sample selection bias as a specification error, Econometrica, 47, 153-161.</p>
<p>样本选择偏差，一看就知道是个很重要的问题嘛，排名第五，不算亏待。</p>
<p>Cleveland, W.S., 1979, Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots. Journal of the American Statistical Association 74:829-836.</p>
<p>这篇俺是死活都没听说过了，虽然占据了第九的高位。</p>
<p>Hansen, L.P. (1982), Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators, Econometrica, Vol. 50, 4, 1029-1054.</p>
<p>听说过一般矩估计的大名么？大约就是出自这里了，排名第十二。</p>
<p>
好家伙！！！列位看官，你可有想象过，近三十年，引用率最高的二十篇经济学文献中竟有十二篇来自计量经济学！！！</p>
<p>我是不感到意外的，嘿嘿。经济理论的发展对实证工作越来越重视，而计量经济学恰恰是提供实证工具的，所以不管从事哪一个分支领域，实证工作的指导性文献不得不读，不得不引，原因就在这里了。</p>
<p>在这样的情势下，哪些理论文章能杀出重围，幸运地成为那余下的八篇，就更令人关注了，你放心，每篇都不会令你失望，但我要卖个关子了，来日再续。</p>
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