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<P>在FIGARCH模型中，如果出现下列两种情况了：</P>
<P>（1）ARCH项、GARCH项的系数，其中之一为负或者两者均为负值；</P> <P>（2）分整系数d>0.5</P> <P>大家认为，分别是什么原因导致的？遇到这样的情况该如何解决呢？</P> <P>就我现在了解，（1）有说法ARCH项、GARCH项的系数为正是模型的充分而非必要条件，这两个系数为正是为了保证方差为正。这意味着什么？他们的系数可以为负?（2）d>0.5意味着方差无界，接着。。。？？？</P> <P>以上是最近我在思考的问题，不知道我的想法对不对，还望高手纠正解释！</P> |
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