高级经济计量学

著 译 者：李雪松
出版日期：2008-05-01 上架时间：2008-6-27
出 版 社：中国社会科学出版社 ISBN：9787500468479

格 式: pdf
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目录：

前言
第一章最大似然估计与假设检验
第一节最大似然估计与条件最大似然估计
一最大似然估计
二条件最大似然估计
第二节最大似然估计量的性质及准最大似然估计
一 最大似然估计量的性质
二 最大似然估计及其性质案例
三 最大似然估计量方差的估计
四 准最大似然估计
第三节三种常用的假设检验
一似然比检验
二沃尔德检验
三 拉格朗日乘数检验（得分检验）
四 三种检验方法的比较
第四节案例分析
一 最大似然估计及参数约束检验案例
二 参数约束检验实证分析案例
第五节数值最大化方法
一格子搜索法
. 二最陡爬坡法
三 牛顿—拉夫森方法
思考题
第二章广义矩方法
第一节经典矩方法
一 基本概念
二经典矩方法
三 经典矩估计量渐近协方差的计算
第二节广义矩方法及其性质
一广义矩方法
二 一般广义矩估计量的性质
第三节最优权矩阵与最优GMM
一最优权矩阵的选择
二 最优GMM估计示例
三 最优GMM估计量数值算法的步骤
第四节过度识别约束检验
一 线性回归模型的GMM估计
二 过度识别约束检验（Hansen检验或者J检验）
思考题
第三章非参数与半参数方法
第一节非参数密度估计
一 局部直方图法
二 罗森布拉特—帕森核估计方法
三k近邻估计方法
四 可变窗宽核估计方法
第二节密度函数核估计量的性质及其最优窗宽的选择
一 密度函数核估计量的性质
二 密度函数核估计过程中窗宽的选择与嵌入估计
三 多元密度函数的核估计
第三节非参数回归模型
一 纳达那亚—沃森核回归方法
二 核回归中窗宽的选择及其交叉核实估计
三 多元非参数模型的核回归估计
四 非参数模型的局部线性回归估计
五 非参数模型的k近邻估计
第四节半参数线性回归模型
……
第四章 贝叶斯分析与MCMC算法
第五章 分位数回归与自助法
第六章 ARMA过程与ARCH模型
第七章 协整与误差修正模型
第八章 向量自回归
第九章 状态空间模型与卡尔曼滤波
第十章 离散选择模型与托比特模型
第十一章 面板数据分析
第十二章 非平稳面板数据分析
主要参考书目