上海财经大学研究生教学与进度表

2012至2013学年第一学期

课程名称：随机过程授课教师：杨金强

授课对象：硕士 年级专业：12金融工程

课程性质：专业选修课 课程代码：250504

课程序号：0666 学分：2

考核方式： 闭卷 % 开卷 60 % 讨论 %

论文 % 案例 % 考勤 20 %

其他 20 %

上课时间：周一 14：15——17:05 起始日：9月3日总课时：36

教 室：4401

教材及主要参考书目：《随机过程》， 刘次华著，

《随机过程及其在金融领域中得应用》， 王军，王娟著，

授 课 内 容

基础知识

随机过程的概念与基本类型

泊松过程

离散时间的马尔科夫链

连续时间的马尔科夫链

平稳过程

Brown 运动

随机微分方程及其在金融中得应用I

随机微分方程及其在金融中得应用II

时间序列分析I

时间序列分析II

时间序列分析III