内容推荐
《动态经济模型分析》一书，对动态的时间序列模型进行了比较全面的系统论述，不仅对一般的时间序列模型及其分析方法作了介绍，而且对随机过程与多维时间序列模型及其估计、检验方法等作了探讨。
该书从理论与应用的结合中研究了动态经济模型的机理。
全书分两编十五章，结构严谨，分析方法新颖，阐述深入浅出，不失为一本经济模型方面的好教材。


目录
第一编时间序列模型分析
1概论
时间序列的定义与例子
时间序列的图形表示
由时间序列提出的一些问题
关于时间序列的模型化
2季节模型的线性回归分析
线性模型的一般形式
分解的唯一性
初始序列的转换
最小二乘保计及其应用
估计量的统计性质
反常值的讨论
误差的自相关性
普通最小二乘法的两个不足
3滑动平均法
基本方法
复合滑动平均
滑动平均的特征向量
经滑动平均的白噪声变换
算术平均
由算术平均构造的滑动平均
平滑回归
压缩比约束条件下最小化的滑动平均研究
滑动平均的系数分布
重复滑动平均
序列极端值的处理与规则和改变
4指数平滑方法
5ARMA和ARIMA模型
6博克思与詹金斯观测方法
第二编随机过程与多维时间序列模型分析
7随南过程与多维时间序列的基本概念
8时间序列模型的表达式
9估计与检验
10动态宏观经济模型
11趋势分量的研究
12几种预期模型
13关于动态模型检验的研究
14状态空间模型和卡尔曼滤波
15状态空间模型的应用