两个时间序列Xt，Yt，经过自相关调整后用OLS得到回归方程，对随机误差项做white异方差检验（不选择white交叉项（对否））时得到以下结果，Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.302050 Prob. F(1,31) 0.5865
Obs*R-squared 0.318435 Prob. Chi-Square(1) 0.5725
Scaled explained SS 0.234856 Prob. Chi-Square(1) 0.6279


请问，先进行自相关检验再进行异方差检验，调整后对残差进行平稳性检验，这个思路对否？
从这个结果如何观察随机误差项是否具有异方差？
如果具有异方差应该怎么办才能继续残差的平稳性检验？
如果经过异方差调整后会不会又变成序列相关呢？如果是这种情况又该如何处理？谢谢。