现代投资组合理论和投资分析 第6版 完整版


Edwin J Elton，Martin J Gruber著作
第1部分 导论
第1章导论
第2章金融证券
第3章金融市场
第2部分 组合分析
第1篇均值方差组合理论
第4章风险条件下机会集的特征
第5章描述有效投资组合
第6章计算有效边界的技术
第2篇简化组合选择过程
第7章证券收益之间的相关结构：单指数模型
第8章证券收益之间的相关结构：多指数模型和分组技术
第9章确定有效边界的简单技术
第3篇选择最优组合
第10章效用分析
第11章其他组合选择模型
第4篇扩展选择空间
第12章国际分散化
第3部分 资本市场均衡模型
第13章标准型资本资产定价模型
第14章非标准型资本资产定价模型
第15章对均衡模型的实证检验
第16章套利定价模型——解释资产价格的一种新方法
第4部分 证券分析和投资组合理论
第17章有效市场
第18章估值过程
第19章盈利估计
第20章利率理论和债券定价
第21章债券组合管理
第22章期权定价理论
第23章金融期货的定价与使用
第5部分 评价投资过程
第24章评价组合业绩
第25章评价证券分析
第26章投资组合管理——回顾
参考文献
索引