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| 文件名: 国泰君安证券--量化周报-近期走势以小幅震荡为主.pdf | |
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【研究报告内容摘要】
(1)择时方面,市场情绪指数下跌0.02为-2.04,看淡市场;SVM本周则长短线参数同看涨。市场资金方面,下周解禁规模较小,约90.26亿。(2)选股方面,行业分化致中证500带行业偏离组合多头表现欠佳。截至10日,5月多因子组合沪深300多头跑赢基准1.12%,空头跑输基准0.15%,中证500多头跑输基准2.18%,空头跑输基准0.80%。5月多因子行业中性沪深300多空组合收益0.19%,中证500多空组合收益-0.85%。(3)程序化交易R-breaker模型,上两周共交易7笔,亏损2.4%。2013年以来,模型累计收益率-2.4%,盈利交易比例38.6%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率3.5%。 回复后下载： [hide] [/hide] |
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