| 所在主题： | |
| 文件名: try data.xls | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1338431.html | |
| 附件大小: | |
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查阅了很多资料，但还是不知道该怎么做，问题是这样的：
“Each month, form ten decile portfolios sorted on OIBNUM. Then, calculate the value-weighted and equally-weghted ptf return in the next month (so if I sort on information at time t, calculate the return from t to t+1)” 附件是stata的样本数据，其中ret是return，val是value，date是月度时间，stock是股票代码，OIBNUM是用于sort的指标。 我不知道在stata中该怎么操作，想写个循环，但也不知道该怎么写，提前谢谢大家！ 解释一下英文部分：就是每个月按照OIBNUM的大小把所有股票分成十个组，然后计算每个组股票在下个月的平均收益或加权平均收益。 |
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