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在看MFE 第11和12课时 有一些不明白的地方
问题放在了附件中,求各位帮助 谢谢大家了 Lesson 12Delta hedge overnight 的公式如下: Lesson11profit before maturity 的公式如下: 问题: 为什么第一个公式中计算PROFIT时,不把前两项放在同一个时间点上比较,仅仅将最后一项放在同一个时间点上比较?而第二个公式就把option price 放在同一个时间点上比较?其中是否有矛盾?
联系到如下一个题目
问题: 为什么要在最后-1.24再减去0.0010 ? (个人解答时仅仅算到-1.24)
谢谢 |
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