有个很简单的问题困扰了我很久，文章的数据是36个酒店十年的数据，总共360个样本，欧米伽指的是连续两期剩余收益的一阶自相关系数，贝塔指的是系统性风险。文章很简单，就是贝塔做自变量，欧米伽做因变量的回归。问题一：文章模型中欧米伽下标了i和t，是否意味着，这是一个面板模型，结合文章的描述性统计，是否能判断出这是一个面板数据？问题二：我用var命令求剩余收益的一阶自相关系数的时候，十六年的数据，求出的是一个数值，如果判断原文是一个面板模型，那么每个酒店的欧米伽也应该是一个时间序列才对，那么就意味着我这每个酒店十六年的数据求出的自相关系数，不能是一个数，而应该是一个序列。我看别的文献，有人提到yearly regression之类的方法？请问这是什么方法？用STATA怎么实现？恳请大家能够解惑。