股票代码是1的股票数据，使用日期从1995年1月至1999年12月（199501—199912）共60个月的数据，以股票收益率（stockreturn)为y，以市场指数和市场指数的平方分别为x1和x2，进行回归分析Ri,t-rf,t=αi+βi(Rm,t-rf,t)+γi(Rm,t-rf,t)^2+εi,t,分别将回归系数（βi和γi）和切片（αi）令生成三列个）数值，同时使用回归分析得到的60个月的残差εi,t，计算残差的标准偏差和偏度，计算公式：残差的标准偏差为σi=(1/（n-1)n)*Σ（εi,t-μi）^2，其中，μi是60个月的残差εi,t的平均值。残差偏度计算公式skew=(n/(n-1)(n-2))*Σ[（εi,t-μi）/σi]^3,其中μi是60个月的残差εi,t的平均值，σi是60个月的残差εi,t的标准偏差。生成新的三列（个）数值
2,用以上的手法向后移动1个月，即使用日期从1995年2月至2000年1月（199502—200001）共60个月的数据，重复上述计算，之后再向后移动1个月，即使用日期从1995年3月至2000年2月（199503—200002）共60个月的数据，重复上述计算；一直重复到样本数据解释为止，之后是股票代码是2的股票，重复上述计算，之后是股票代码是3的股票，重复上述计算，。。。。。，一直重复到样本数据结束为止。
数据格式如下：
stockcode tradedate Ri,t MPTi,t MPT2i,t
1 199501 0.005725 -0.125118 0.015654514
1 199502 0.008539 -0.02277 0.000518473
1 199503 0.01223 0.122696 0.015054308
1 199504 -0.099442 -0.113288 0.012834171
1 199505 0.011352 0.166124 0.027597183
1 199506 -0.064286 -0.09484 0.008994626
.
.
.
2 199501 -0.071667 -0.125118 0.015654514
.
.
.
3 199501 0.005725 -0.125118 0.015654514
.
.
.
4 199502 0.008539 -0.02277 0.000518473
.
.
.