测试数据如下所示：
Stocks date return
A 2010/1/3 1
A 2010/1/4 2
A 2010/1/5 4
A 2010/1/6 3
A 2010/1/7 2
A 2010/1/8 0.7
B 2010/1/3 0.4
B 2010/1/4 0.6
B 2010/1/5 0.4
B 2010/1/6 1
B 2010/1/7 3
C 2010/1/3 0.6
C 2010/1/4 0.4
C 2010/1/5 0.2
C 2010/1/6 0.89
C 2010/1/7 0.65
C 2010/1/8 2
C 2010/1/9 0.07
C 2010/1/10 0.66
C 2010/1/11 0.43
我希望计算每只股票在所给时间内return的autocovariance，并将它们做成一个新的var出现在数据表中，应该如何计算呢？
查了一下手册，stata是有计算autocorrelation的公式，但是似乎没有看到有autocovariance的，哪位大手能帮助一下下埃。
感激不尽！！

附上测试小数据