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文件名:  MACD_strategy.rar
资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1488139.html
本附件包括：
  • MACD_strategy.m
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这是一个简单交易策略（基于MACD）的Matlab代码，说明：1.这是之前练习时写的，对于其中的算法，我不能保证正确，请各位批判性思考2.本代码用于交流学习，大牛轻拍






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  1. %%此程序用来计算MACD指标并对其有效性进行回测检验
  2. %%原始数据命名为stk_clpr，且第一列为收盘价，第二列为交易日期
  3. %% 计算相关指标(这里也可编一个函数)，第一天初始化：DIFF=DEA=MACD=0,EMAshort=EMAlong=第一天的收盘价
  4. %虽然matlab有自带的函数macd()，它貌似只能计算默认长度的平滑移动平均，还是自己算理解更深刻
  5. clpr=stk_clpr(:,1);%提取收盘价
  6. date=stk_clpr(:,2);%提取日期
  7. %定义计算长度
  8. shortPeriod=12;%定义收盘价短期（快速）平滑移动平均计算长度
  9. longPeriod=26;%定义收盘价长期（慢速）平滑移动平均计算长度
  10. DEAPeriod=9;%定义diff线平滑移动平均计算长度
  11. %建立占位矩阵，提高程序运行效率
  12. EMAshort=zeros(length(clpr),1);
  13. EMAlong=zeros(length(clpr),1);
  14. DIFF=zeros(length(clpr),1);
  15. DEA=zeros(length(clpr),1);
  16. MACD=zeros(length(clpr),1);
  17. %用循环语句计算各个指标（这里用向量不管用）
  18. EMAshort(1)=clpr(1);%初始化EMAshort第一值
  19. EMAlong(1)=clpr(1);%初始化EMAlong第一个值
  20. DEA(1)=0;%初始化第一值
  21. DIFF(1)=0;
  22. MACD(1)=0;
  23. for t=2:length(clpr);
  24. %计算短期和长期EMA
  25. EMAshort(t)=clpr(t)*(2/(shortPeriod+1))+EMAshort(t-1)*((shortPeriod-1)/(shortPeriod+1));
  26. EMAlong(t)=clpr(t)*(2/(longPeriod+1))+EMAlong(t-1)*((longPeriod-1)/(longPeriod+1));
  27. %计算DIFF
  28. DIFF(t)=EMAshort(t)-EMAlong(t);
  29. %计算DEA
  30. DEA(t)=DIFF(t)*(2/(DEAPeriod+1))+DEA(t-1)*((DEAPeriod-1)/(DEAPeriod+1));
  31. %计算MACD
  32. MACD(t)=2*(DIFF(t)-DEA(t));
  33. end
  34. %画出行情序列图和各指标变化图
  35. figure(1);
  36. subplot(3,1,1);
  37. plot(date,clpr,'r');
  38. datetick('x','yyyymmdd');
  39. xlabel('Date');
  40. ylabel('Close Price');
  41. title('Time Series of Stock');
  42. grid on;
  43. subplot(3,1,2);
  44. plot(date,DIFF,'g',date,DEA,'b');
  45. datetick('x','yyyymmdd');
  46. legend('DIFF','DEA');
  47. xlabel('Date');
  48. ylabel('DIFF and DEA');
  49. title('The DIFF and DEA of Stock');
  50. grid on;
  51. subplot(3,1,3);
  52. plot(date,MACD,'r');
  53. datetick('x','yyyymmdd');
  54. xlabel('Date');
  55. ylabel('MACD');
  56. title('The MACD of Stock');
  57. grid on;
  58. %% 策略回测仿真
  59. %%一个最简单的策略：1)DIFF向上突破MACD且连续三天处于MACD之上，则为买入信号；２)DIFF向下穿过MACD且连续三天处于MACD之下，则为卖出信号
  60. %初始资金10000元
  61. initial=10000;
  62. %定义仓位：1表示多头，0表示空仓
  63. pos=zeros(length(clpr),1);
  64. %定义收益序列
  65. Return=zeros(length(clpr),1);
  66. figure(2);
  67. plot(date,clpr,'r');
  68. datetick('x','yyyymmdd');
  69. xlabel('Date');
  70. ylabel('Close Price');
  71. title('Time Series of Stock');
  72. grid on;
  73. hold on;
  74. %策略计算
  75. for t=5:length(clpr)
  76. %定义买卖信号
  77. signalBuy=(DIFF(t)>MACD(t) && DIFF(t-1)>MACD(t-1) && DIFF(t-2)>MACD(t-2) && DIFF(t-3)<MACD(t-3) && DIFF(t-4)<MACD(t-4));
  78. signalSell=(DIFF(t)<MACD(t) && DIFF(t-1)<MACD(t-1) && DIFF(t-2)<MACD(t-2) && DIFF(t-3)>MACD(t-3) && DIFF(t-4)>MACD(t-4));
  79. %如果是买入信号且为空仓，则买入
  80. if (signalBuy==1 && pos(t-1)==0)
  81. pos(t)=1;
  82. text(date(t),clpr(t),'\leftarrow买');
  83. plot(date(t),clpr(t),'go');

  85. %如果是卖出信号且为多仓，则卖出
  86. elseif (signalSell==1 && pos(t-1)==1)
  87. pos(t)=0;
  88. text(date(t),clpr(t),'\leftarrow卖');
  89. plot(date(t),clpr(t),'bo');

  91. %其它情况一律不进行任何操作
  92. else pos(t)=pos(t-1);
  93. end
  94. end
  95. %计算资金变化情况，交易成本假设为单边千分之三
  96. Return(1)=initial;
  97. for t=2:length(clpr)
  98. %空仓且没有买入信号
  99. if pos(t)==0 && pos(t-1)==0
  100. Return(t)=Return(t-1);
  101. continue;
  102. end
  103. %买入
  104. if pos(t)==1 && pos(t-1)==0
  105. Return(t)=Return(t-1)*(1-0.003);
  106. continue;
  107. end
  108. %持仓并且无卖出信号
  109. if pos(t)==1 && pos(t-1)==1
  110. Return(t)=Return(t-1)*(clpr(t)/clpr(t-1));
  111. continue;
  112. end
  113. %卖出
  114. if pos(t)==0 && pos(t-1)==1
  115. Return(t)=Return(t-1)*(clpr(t)/clpr(t-1))*(1-0.003);
  116. continue;
  117. end
  118. end
  119. %% 模型评价：收益率，夏普比率，绝对收益率，最大回撤等一些列指标，这里只画资金变化曲线
  120. %画出资金变化曲线
  121. hold off;
  122. figure(3);
  123. plot(date,Return,'r');
  124. datetick('x','yyyymmdd');
  125. xlabel('Date');
  126. ylabel('Your Money');
  127. title('The Return of Stock');
  128. %画出持仓情况
  129. figure(4);
  130. plot(date,pos,'b');
  131. datetick('x','yyyymmdd');
  132. xlabel('Date');
  133. ylabel('The state of your account');
复制代码


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