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| 文件名: 极值理论中阈值选取的Hill估计方法改进.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1540153.html | |
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请各位前辈给小辈指点一二:变点理论寻找阈值:若已知序列x,y。方程组由y(t)=a1+b1x(t),t=1,2,...k,(1)式和y(t)=a2+b2x(t),t=k,k+1,...n,(2)式组成。该理论的思想是:假设k从5开始,作方程组的一次回归,求得一组(b1,b2);再从k=6开始,再作方程组的一次回归,又求得一组(b1,b2),依次下去,当k=n-4时,即留最后5对序列x,y可用于方程(2)的回归。最后通过寻找参数组(b1,b2)最大的绝对差值来确定k值。详细可参考附件中文件。我的程序如下: beta2=c() |
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