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文件名:  meancvar1.docx
资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1545673.html
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function f=cvar(x)%建立计算cvar的函数
y=[ ];%2只股票收益率矩阵
y=y';
n=size(y);%组合的收益率
j=n(2);
R=x*y;
alpha=0.1;%置信度1-β
percent=100*(0:alpha:1);
t=prctile(R,percent);
var=-t(2);%置信度1-β下的VaR值
f=var+sum(max(0,-R-var))/j/alpha;%目标函数CVaR注:附件是CVaR的计算公式
为什么运行时总出下面的错误提示:??
>> cvar
Error using cvar (line 6)
Not enough input arguments.


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GMT+8, 2025-12-26 11:16