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| 文件名: calibration-and-simulation-best-practices-multifactor-interest-rate-models-for-r.zip | |
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原文：Calibration and Simulation Best Practices: Multifactor Interest Rate Models for Risk Applications
作者：Kevin Shea, Principal Software Engineer, MathWorks 当代金融计算中模型的校准和模拟都非常的耗时。这篇文章的作者关注的是如何提高模型校准和模拟的效率，以及优化matlab命令的方法。这篇文章是发表在Matlab Computaional Finance Conference 2014上面，于今年四月份举行。会议资料网站为： http://www.mathworks.de/company/events/conferences/matlab-computational-finance-conference-nyc/ 注册会员可以观看作者演讲的视频。这里上传作者的ppt和所用的案例。 |
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