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文件名:  面板数据.rar
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  1. Data<-read.csv('面板数据.csv')
  2. #回归方程，变量含有个体固定不变的变量，如Size,Ind2,Issuer2,其他的都是随随个体和时间变化的变量
  3. formular1<-H_tradeqty_quarter~BQZ_Credit5+factor(Guanrt)+Q_Coupon+log(Size)+Q_Age+Q_YeaMat+factor(Special)+
  4. factor(Issuer2)+vol_Q+Lev+ROE++NetProfit_incre+Asset_turnover+factor(Ind2)
  5. #OLS回归
  6. lm1<-lm(formular1,Data)
  7. summary(lm1)
  8. #面板数据回归
  9. library(plm)
  10. Data1<-pdata.frame(Data,index=c("Bdcd","time"))
  11. #个体固定的随机效应模型
  12. lm2<-plm(formular1,Data1,model='random',effect='individual')
  13. summary(lm2)
  14. #时间固定的随机效应
  15. lm3<-plm(formular1,Data1,model='within',effect='time')
  16. summary(lm3)
复制代码

怎么分析到底用哪一种回归？？？？


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