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所在主题：【源码】基于MATLAB的策略回测模板
文件名: BOLL_SYSTEM.rar
资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1594098.html
本附件包括： BOLL_SYSTEM.m
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这是我之前的贴子《用Matlab模仿TB写了个回测模板，大家提提意见》（https://bbs.pinggu.org/thread-2933243-1-1.html）的源代码。代码中有一些不恰当的地方，由于自己比较懒，也没有去改。误导了大家，请大家见谅。如果对这些函代码有疑问，可以和我交流编写人：LianXiangbin 单位：东财，研究生 QQ：785674410 邮箱：785674410@qq.com 如果附件打开之后有乱码，请下载2楼的压缩文件，谢谢！附件： [hide] [/hide]代码如下： [hide] %% 简介：系统基于布林通道原理，是一个趋势追踪系统。 %入场条件： % ROC大于0且价格突破布林带上轨就开多仓； % ROC小于0且价格跌破布林带下轨就开空仓； %关键参数： % 买卖滑点参数Slip % 布林带的周期数BollLength； % 布林带标准差的倍数Offset; % ROC的周期数ROCLength； % 跟踪止损算法的周期数ExitLength; %% --提取数据-- user=input('请输入数据库用户名：','s'); password=input('请输入数据库密码：','s'); commodity=input('请输入商品(如RB888)：','s'); Freq=input('请输入周期(如M5)：','s'); conna=database('Futures_matlab',user,password); cursor=exec(conna,strcat('select * from ',32,commodity,'_',Freq));%32是指空格的ASCLL码 cursor=fetch(cursor); data=cursor.Data; Date=datenum(data(:,1)); %日期时间 Open=cell2mat(data(:,2)); %开盘价 High=cell2mat(data(:,3)); %最高价 Low=cell2mat(data(:,4)); %最低价 Close=cell2mat(data(:,5)); %收盘价 Volume=cell2mat(data(:,6)); %成交量 OpenInterest=cell2mat(data(:,7)); %持仓量 %% --定义参数（常量）-- %策略参数 Slip=2; %滑点 BollLength=50; %布林线长度 Offset=1.25; %布林线标准差倍数 ROCLength=30; %ROC的周期数 %品种参数 MinMove=1; %商品的最小变动量 PriceScale=1; %商品的计数单位 TradingUnits=10; %交易单位 Lots=1; %交易手数 MarginRatio=0.07; %保证金率 TradingCost=0.0003; %交易费用设为成交金额的万分之三 RiskLess=0.035; %无风险收益率(计算夏普比率时需要) %% --定义变量-- %策略变量 UpperLine=zeros(length(data),1); %上轨 LowerLine=zeros(length(data),1); %下轨 MidLine=zeros(length(data),1); %中间线 Std=zeros(length(data),1); %标准差序列 RocValue=zeros(length(data),1); %ROC值 %交易记录变量 MyEntryPrice=zeros(length(data),1); %买卖价格 MarketPosition=0; %仓位状态，-1表示持有空头，0表示无持仓，1表示持有多头 pos=zeros(length(data),1); %记录仓位情况，-1表示持有空头，0表示无持仓，1表示持有多头 Type=zeros(length(data),1); %买卖类型，1标示多头，-1标示空头 OpenPosPrice=zeros(length(data),1); %记录建仓价格 ClosePosPrice=zeros(length(data),1); %记录平仓价格 OpenPosNum=0; %建仓价格序号 ClosePosNum=0; %平仓价格序号 OpenDate=zeros(length(data),1); %建仓时间 CloseDate=zeros(length(data),1); %平仓时间 NetMargin=zeros(length(data),1); %净利 CumNetMargin=zeros(length(data),1); %累计净利 RateOfReturn=zeros(length(data),1); %收益率 CumRateOfReturn=zeros(length(data),1); %累计收益率 CostSeries=zeros(length(data),1); %记录交易成本 BackRatio=zeros(length(data),1); %记录回测比例 %记录资产变化变量 LongMargin=zeros(length(data),1); %多头保证金 ShortMargin=zeros(length(data),1); %空头保证金 Cash=repmat(1e6,length(data),1); %可用资金,初始资金为10W DynamicEquity=repmat(1e6,length(data),1); %动态权益,初始资金为10W StaticEquity=repmat(1e6,length(data),1); %静态权益,初始资金为10W %% --计算布林带和ROC-- [UpperLine MidLine LowerLine]=BOLL(Close,BollLength,Offset,0); RocValue=ROC(Close,ROCLength); %% --策略仿真-- for i=BollLength:length(data) if MarketPosition==0 LongMargin(i)=0; %多头保证金 ShortMargin(i)=0; %空头保证金 StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1); %静态权益 DynamicEquity(i)=StaticEquity(i); %动态权益 Cash(i)=DynamicEquity(i); %可用资金 end if MarketPosition==1 LongMargin(i)=Close(i)LotsTradingUnitsMarginRatio; StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1); DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum))TradingUnitsLots; Cash(i)=DynamicEquity(i)-LongMargin(i); end if MarketPosition==-1 ShortMargin(i)=Close(i)LotsTradingUnitsMarginRatio; StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1); DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-Close(i))TradingUnitsLots; Cash(i)=DynamicEquity(i)-ShortMargin(i); end %开仓模块 %开多头 if MarketPosition~=1 && RocValue(i-1)>0 && High(i)>=UpperLine(i-1) %用i-1,避免未来函数 %平空开多 if MarketPosition==-1 MarketPosition=1; ShortMargin(i)=0; %平空后空头保证金为0了 MyEntryPrice(i)=UpperLine(i-1); if Open(i)>MyEntryPrice(i) %考虑是否跳空 MyEntryPrice(i)=Open(i); end MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)+SlipMinMovePriceScale;%建仓价格(也是平空仓的价格) ClosePosNum=ClosePosNum+1; ClosePosPrice(ClosePosNum)=MyEntryPrice(i);%记录平仓价格 CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);%记录平仓时间 OpenPosNum=OpenPosNum+1; OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%记录开仓价格 OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%记录开仓时间 Type(OpenPosNum)=1; %方向为多头 StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(OpenPosPrice(OpenPosNum-1)-ClosePosPrice(ClosePosNum))... TradingUnitsLots-OpenPosPrice(OpenPosNum-1)TradingUnitsLotsTradingCost... -ClosePosPrice(ClosePosNum)TradingUnitsLotsTradingCost;%平空仓时的静态权益 DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum))TradingUnitsLots; end %空仓开多 if MarketPosition==0 MarketPosition=1; MyEntryPrice(i)=UpperLine(i-1); if Open(i)>MyEntryPrice(i) %考虑是否跳空 MyEntryPrice(i)=Open(i); end MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)+SlipMinMovePriceScale;%建仓价格 OpenPosNum=OpenPosNum+1; OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%记录开仓价格 OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%记录开仓时间 Type(OpenPosNum)=1; %方向为多头 StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1); DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum))TradingUnitsLots; end LongMargin(i)=Close(i)LotsTradingUnitsMarginRatio; %多头保证金 Cash(i)=DynamicEquity(i)-LongMargin(i); end %开空头 %平多开空 if MarketPosition~=-1 && RocValue(i-1)<0 && Low(i)<=LowerLine(i-1) if MarketPosition==1 MarketPosition=-1; LongMargin(i)=0; %平多后多头保证金为0了 MyEntryPrice(i)=LowerLine(i-1); if Open(i)<MyEntryPrice(i) MyEntryPrice(i)=Open(i); end MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)-SlipMinMovePriceScale;%建仓价格(也是平多仓的价格) ClosePosNum=ClosePosNum+1; ClosePosPrice(ClosePosNum)=MyEntryPrice(i);%记录平仓价格 CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);%记录平仓时间 OpenPosNum=OpenPosNum+1; OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%记录开仓价格 OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%记录开仓时间 Type(OpenPosNum)=-1; %方向为空头 StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(ClosePosPrice(ClosePosNum)-OpenPosPrice(OpenPosNum-1))... TradingUnitsLots-OpenPosPrice(OpenPosNum-1)TradingUnitsLotsTradingCost... -ClosePosPrice(ClosePosNum)TradingUnitsLotsTradingCost;%平多仓时的静态权益，算法参考TB DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-Close(i))TradingUnitsLots; end %空仓开空 if MarketPosition==0 MarketPosition=-1; MyEntryPrice(i)=LowerLine(i-1); if Open(i)<MyEntryPrice(i) MyEntryPrice(i)=Open(i); end MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)-SlipMinMovePriceScale; OpenPosNum=OpenPosNum+1; OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i); OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%记录开仓时间 Type(OpenPosNum)=-1; %方向为空头 StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1); DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-Close(i))TradingUnitsLots; end ShortMargin(i)=Close(i)LotsTradingUnitsMarginRatio; Cash(i)=DynamicEquity(i)-ShortMargin(i); end %如果最后一个Bar有持仓，则以收盘价平掉 if i==length(data) %平多 if MarketPosition==1 MarketPosition=0; LongMargin(i)=0; ClosePosNum=ClosePosNum+1; ClosePosPrice(ClosePosNum)=Close(i);%记录平仓价格 CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);%记录平仓时间 StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(ClosePosPrice(ClosePosNum)-OpenPosPrice(OpenPosNum))... TradingUnitsLots-OpenPosPrice(OpenPosNum)TradingUnitsLotsTradingCost... -ClosePosPrice(ClosePosNum)TradingUnitsLotsTradingCost;%平多仓时的静态权益，算法参考TB DynamicEquity(i)=StaticEquity(i);%空仓时动态权益和静态权益相等 Cash(i)=DynamicEquity(i); %空仓时可用资金等于动态权益 end %平空 if MarketPosition==-1 MarketPosition=0; ShortMargin(i)=0; ClosePosNum=ClosePosNum+1; ClosePosPrice(ClosePosNum)=Close(i); CloseDate(ClosePosNum)=Date(i); StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-ClosePosPrice(ClosePosNum))... TradingUnitsLots-OpenPosPrice(OpenPosNum)TradingUnitsLotsTradingCost... -ClosePosPrice(ClosePosNum)TradingUnitsLotsTradingCost;%平空仓时的静态权益，算法参考TB DynamicEquity(i)=StaticEquity(i);%空仓时动态权益和静态权益相等 Cash(i)=DynamicEquity(i); %空仓时可用资金等于动态权益 end end pos(i)=MarketPosition; end %% -绩效计算-- RecLength=ClosePosNum;%记录交易长度 %净利润和收益率 for i=1:RecLength %交易成本(建仓+平仓) CostSeries(i)=OpenPosPrice(i)TradingUnitsLotsTradingCost+ClosePosPrice(i)TradingUnitsLotsTradingCost; %净利润 %多头建仓时 if Type(i)==1 NetMargin(i)=(ClosePosPrice(i)-OpenPosPrice(i))TradingUnitsLots-CostSeries(i); end %空头建仓时 if Type(i)==-1 NetMargin(i)=(OpenPosPrice(i)-ClosePosPrice(i))TradingUnitsLots-CostSeries(i); end %收益率 RateOfReturn(i)=NetMargin(i)/(OpenPosPrice(i)TradingUnitsLotsMarginRatio); end %累计净利 CumNetMargin=cumsum(NetMargin); %累计收益率 CumRateOfReturn=cumsum(RateOfReturn); %回撤比例 for i=1:length(data) c=max(DynamicEquity(1:i)); if c==DynamicEquity(i) BackRatio(i)=0; else BackRatio(i)=(DynamicEquity(i)-c)/c; end end %日收益率 Daily=Date(hour(Date)==9& minute(Date)==0 & second(Date)==0); DailyEquity=DynamicEquity(hour(Date)==9& minute(Date)==0 & second(Date)==0); DailyRet=tick2ret(DailyEquity); %周收益率 WeeklyNum=weeknum(Daily); %weeknum返回是一年的第几周 Weekly=[Daily((WeeklyNum(1:end-1)-WeeklyNum(2:end))~=0);Daily(end)]; WeeklyEquity=[DailyEquity((WeeklyNum(1:end-1)-WeeklyNum(2:end))~=0);DailyEquity(end)]; WeeklyRet=tick2ret(WeeklyEquity); %月收益率 MonthNum=month(Daily); Monthly=[Daily((MonthNum(1:end-1)-MonthNum(2:end))~=0);Daily(end)]; MonthlyEquity=[DailyEquity((MonthNum(1:end-1)-MonthNum(2:end))~=0);DailyEquity(end)]; MonthlyRet=tick2ret(MonthlyEquity); %年收益率 YearNum=year(Daily); Yearly=[Daily((YearNum(1:end-1)-YearNum(2:end))~=0);Daily(end)]; YearlyEquity=[DailyEquity((YearNum(1:end-1)-YearNum(2:end))~=0);DailyEquity(end)]; YearlyRet=tick2ret(YearlyEquity); %% 自动创建测试报告(输出到excel) %% 输出交易汇总 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'统计指标'},'交易汇总','A1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'全部交易'},'交易汇总','B1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'多头'},'交易汇总','C1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'空头'},'交易汇总','D1'); %净利润 ProfitTotal=sum(NetMargin); ProfitLong=sum(NetMargin(Type==1)); ProfitShort=sum(NetMargin(Type==-1)); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'净利润'},'交易汇总','A2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitTotal,'交易汇总','B2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitLong,'交易汇总','C2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitShort,'交易汇总','D2'); %总盈利 WinTotal=sum(NetMargin(NetMargin>0)); ans=NetMargin(Type==1); WinLong=sum(ans(ans>0)); ans=NetMargin(Type==-1); WinShort=sum(ans(ans>0)); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'总盈利'},'交易汇总','A3'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinTotal,'交易汇总','B3'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinLong,'交易汇总','C3'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinShort,'交易汇总','D3'); %总亏损 LoseTotal=sum(NetMargin(NetMargin<0)); ans=NetMargin(Type==1); LoseLong=sum(ans(ans<0)); ans=NetMargin(Type==-1); LoseShort=sum(ans(ans<0)); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'总亏损'},'交易汇总','A4'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseTotal,'交易汇总','B4'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseLong,'交易汇总','C4'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseShort,'交易汇总','D4'); %总盈利/总亏损 WinTotalDLoseTotal=abs(WinTotal/LoseTotal); WinLongDLoseLong=abs(WinLong/LoseLong); WinShortDLoseShort=abs(WinShort/LoseShort); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'总盈利/总亏损'},'交易汇总','A5'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinTotalDLoseTotal,'交易汇总','B5'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinLongDLoseLong,'交易汇总','C5'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinShortDLoseShort,'交易汇总','D5'); %交易手数 LotsTotal=length(Type(Type~=0))Lots; LotsLong=length(Type(Type==1))Lots; LotsShort=length(Type(Type==-1))Lots; xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'交易手数'},'交易汇总','A7'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsTotal,'交易汇总','B7'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsLong,'交易汇总','C7'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsShort,'交易汇总','D7'); %盈利手数 LotsWinTotal=length(NetMargin(NetMargin>0))Lots; ans=NetMargin(Type==1); LotsWinLong=length(ans(ans>0))Lots; ans=NetMargin(Type==-1); LotsWinShort=length(ans(ans>0))Lots; xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'盈利手数'},'交易汇总','A8'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinTotal,'交易汇总','B8'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinLong,'交易汇总','C8'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinShort,'交易汇总','D8'); %亏损手数 LotsLoseTotal=length(NetMargin(NetMargin<0))Lots; ans=NetMargin(Type==1); LotsLoseLong=length(ans(ans<0))Lots; ans=NetMargin(Type==-1); LotsLoseShort=length(ans(ans<0))Lots; xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'亏损手数'},'交易汇总','A9'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsLoseTotal,'交易汇总','B9'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsLoseLong,'交易汇总','C9'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsLoseShort,'交易汇总','D9'); %持平手数 ans=NetMargin(Type==1); LotsDrawLong=length(ans(ans==0))Lots; ans=NetMargin(Type==-1); LotsDrawShort=length(ans(ans==0))Lots; LotsDrawTotal=LotsDrawLong+LotsDrawShort; xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'持平手数'},'交易汇总','A10'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsDrawTotal,'交易汇总','B10'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsDrawLong,'交易汇总','C10'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsDrawShort,'交易汇总','D10'); %盈利比率 LotsWinTotalDLotsTotal=LotsWinTotal/LotsTotal; LotsWinLongDLotsLong=LotsWinLong/LotsLong; LotsWinShortDLotsShort=LotsWinShort/LotsShort; xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'盈利比率'},'交易汇总','A11'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinTotalDLotsTotal,'交易汇总','B11'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinLongDLotsLong,'交易汇总','C11'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LotsWinShortDLotsShort,'交易汇总','D11'); %平均利润 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平均利润(净利润/交易手数)'},'交易汇总','A13'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitTotal/LotsTotal,'交易汇总','B13'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitLong/LotsLong,'交易汇总','C13'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitShort/LotsShort,'交易汇总','D13'); %平均盈利 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平均盈利(总盈利金额/盈利交易手数)'},'交易汇总','A14'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinTotal/LotsWinTotal,'交易汇总','B14'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinLong/LotsWinLong,'交易汇总','C14'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',WinShort/LotsWinShort,'交易汇总','D14'); %平均亏损 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平均亏损(总亏损金额/亏损交易手数)'},'交易汇总','A15'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseTotal/LotsLoseTotal,'交易汇总','B15'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseLong/LotsLoseLong,'交易汇总','C15'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LoseShort/LotsLoseShort,'交易汇总','D15'); %平均盈利/平均亏损 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平均盈利/平均亏损'},'交易汇总','A16'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',abs((WinTotal/LotsWinTotal)/(LoseTotal/LotsLoseTotal)),'交易汇总','B16'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',abs((WinLong/LotsWinLong)/(LoseLong/LotsLoseLong)),'交易汇总','C16'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',abs((WinShort/LotsWinShort)/(LoseShort/LotsLoseShort)),'交易汇总','D16'); %最大盈利 MaxWinTotal=max(NetMargin(NetMargin>0)); ans=NetMargin(Type==1); MaxWinLong=max(ans(ans>0)); ans=NetMargin(Type==-1); MaxWinShort=max(ans(ans>0)); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大盈利'},'交易汇总','A18'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinTotal,'交易汇总','B18'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinLong,'交易汇总','C18'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinShort,'交易汇总','D18'); %最大亏损 MaxLoseTotal=min(NetMargin(NetMargin<0)); ans=NetMargin(Type==1); MaxLoseLong=min(ans(ans<0)); ans=NetMargin(Type==-1); MaxLoseShort=min(ans(ans<0)); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大亏损'},'交易汇总','A19'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseTotal,'交易汇总','B19'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseLong,'交易汇总','C19'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseShort,'交易汇总','D19'); %最大盈利/总盈利 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大盈利/总盈利'},'交易汇总','A20'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinTotal/WinTotal,'交易汇总','B20'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinLong/WinLong,'交易汇总','C20'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxWinShort/WinShort,'交易汇总','D20'); %最大亏损/总亏损 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大亏损/总亏损'},'交易汇总','A21'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseTotal/LoseTotal,'交易汇总','B21'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseLong/LoseLong,'交易汇总','C21'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',MaxLoseShort/LoseShort,'交易汇总','D21'); %净利润/最大亏损 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'净利润/最大亏损'},'交易汇总','A22'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitTotal/MaxLoseTotal,'交易汇总','B22'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitLong/MaxLoseLong,'交易汇总','C22'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ProfitShort/MaxLoseShort,'交易汇总','D22'); %最大使用资金 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大使用资金'},'交易汇总','A24'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',max(max(LongMargin),max(ShortMargin)),'交易汇总','B24'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',max(LongMargin),'交易汇总','C24'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',max(ShortMargin),'交易汇总','D24'); %交易成本合计 CostTotal=sum(CostSeries); ans=CostSeries(Type==1); CostLong=sum(ans); ans=CostSeries(Type==-1); CostShort=sum(ans); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'交易成本合计'},'交易汇总','A25'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CostTotal,'交易汇总','B25'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CostLong,'交易汇总','C25'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CostShort,'交易汇总','D25'); %测试时间范围 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'测试时间范围'},'交易汇总','F2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(strcat(datestr(Date(1),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'),'-',datestr(Date(end),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'))),'交易汇总','G2'); %总交易时间 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'测试天数'},'交易汇总','F3'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',round(Date(end)-Date(1)),'交易汇总','G3'); %持仓时间比例 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'持仓时间比例'},'交易汇总','F4'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',length(pos(pos~=0))/length(data),'交易汇总','G4'); %持仓时间 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'持仓时间(天)'},'交易汇总','F5'); HoldingDays=round(round(Date(end)-Date(1))(length(pos(pos~=0))/length(data)));%持仓时间 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',HoldingDays,'交易汇总','G5'); %收益率 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'收益率(%)'},'交易汇总','F7'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(DynamicEquity(end)-DynamicEquity(1))/DynamicEquity(1)100,'交易汇总','G7'); %有效收益率 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'有效收益率(%)'},'交易汇总','F8'); TrueRatOfRet=(DynamicEquity(end)-DynamicEquity(1))/max(max(LongMargin),max(ShortMargin)); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',TrueRatOfRet100,'交易汇总','G8'); %年度收益率(按365天算) xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'年化收益率(按365天算,%)'},'交易汇总','F9'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(1+TrueRatOfRet)^(1/(HoldingDays/365))100,'交易汇总','G9'); %年度收益率(按240天算) xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'年度收益率(按240天算,%)'},'交易汇总','F10'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(1+TrueRatOfRet)^(1/(HoldingDays/240))100,'交易汇总','G10'); %% 年度收益率(按日算) xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'年度收益率(按日算,%)'},'交易汇总','F11'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',mean(DailyRet)365100,'交易汇总','G11'); %年度收益率(按周算) xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'年度收益率(按周算,%)'},'交易汇总','F12'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',mean(WeeklyRet)52100,'交易汇总','G12'); %年度收益率(按月算) xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'年度收益率(按月算,%)'},'交易汇总','F13'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',mean(MonthlyRet)12100,'交易汇总','G13'); %夏普比率(按日算) xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'夏普比率(按日算,%)'},'交易汇总','F14'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(mean(DailyRet)365-RiskLess)/(std(DailyRet)sqrt(365)),'交易汇总','G14'); %夏普比率(按周算) xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'夏普比率(按周算,%)'},'交易汇总','F15'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(mean(WeeklyRet)52-RiskLess)/(std(WeeklyRet)sqrt(52)),'交易汇总','G15'); %夏普比率(按月算) xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'夏普比率(按月算,%)'},'交易汇总','F16'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(mean(MonthlyRet)12-RiskLess)/(std(MonthlyRet)sqrt(12)),'交易汇总','G16'); %最大回撤比例 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大回撤比例(%)'},'交易汇总','F17'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',abs(min(BackRatio))100,'交易汇总','G17'); %% 输出交易记录 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'#'},'交易记录','A1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(1:RecLength)','交易记录','A2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'类型'},'交易记录','B1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',Type(1:RecLength),'交易记录','B2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'商品'},'交易记录','C1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(repmat(commodity,RecLength,1)),'交易记录','C2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'周期'},'交易记录','D1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(repmat(Freq,RecLength,1)),'交易记录','D2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'建仓时间'},'交易记录','E1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(datestr(OpenDate(1:RecLength),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS')),'交易记录','E2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'建仓价格'},'交易记录','F1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',OpenPosPrice(1:RecLength),'交易记录','F2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平仓时间'},'交易记录','G1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(datestr(CloseDate(1:RecLength),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS')),'交易记录','G2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'平仓价格'},'交易记录','H1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ClosePosPrice(1:RecLength),'交易记录','H2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'数量'},'交易记录','I1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',repmat(Lots,RecLength,1),'交易记录','I2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'交易成本'},'交易记录','J1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CostSeries(1:RecLength),'交易记录','J2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'净利'},'交易记录','K1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',NetMargin(1:RecLength),'交易记录','K2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'累计净利'},'交易记录','L1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CumNetMargin(1:RecLength),'交易记录','L2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'收益率'},'交易记录','M1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',RateOfReturn(1:RecLength),'交易记录','M2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'累计收益率'},'交易记录','N1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',CumRateOfReturn(1:RecLength),'交易记录','N2'); %% 输出资产变化 xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'资产概要'},'资产变化','A1'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'起初资产'},'资产变化','A2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',StaticEquity(1),'资产变化','A3'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'期末资产'},'资产变化','B2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',StaticEquity(end),'资产变化','B3'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'交易盈亏'},'资产变化','C2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',sum(NetMargin),'资产变化','C3'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最大资产'},'资产变化','D2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',max(DynamicEquity),'资产变化','D3'); %依据TB xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'最小资产'},'资产变化','E2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',min(DynamicEquity),'资产变化','E3'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'交易成本合计'},'资产变化','F2'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',sum(CostSeries),'资产变化','F3'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'资产变化明细'},'资产变化','A5'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'Bar#'},'资产变化','A6'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',(1:length(data))','资产变化','A7'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'时间'},'资产变化','B6'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',cellstr(datestr(Date,'yyyy-mm-dd HH:MM:SS')),'资产变化','B7'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'多头保证金'},'资产变化','C6'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',LongMargin,'资产变化','C7'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'空头保证金'},'资产变化','D6'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',ShortMargin,'资产变化','D7'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'可用资金'},'资产变化','E6'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',Cash,'资产变化','E7'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'动态权益'},'资产变化','F6'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',DynamicEquity,'资产变化','F7'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',{'静态权益'},'资产变化','G6'); xlswrite('E:\数量化金融\程序化交易\测试报告.xls',StaticEquity,'资产变化','G7'); %% --图表分析-- %画出布林带(部分) figure(1); candle(High(end-150:end),Low(end-150:end),Open(end-150:end),Close(end-150:end),'r'); hold on; plot([MidLine(end-150:end)],'k'); plot([UpperLine(end-150:end)],'g'); plot([LowerLine(end-150:end)],'g'); title('布林带(仅部分)'); saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\1布林带(仅部分).png'); close all; %交易盈亏曲线及累计成本 figure(2); subplot(2,1,1); area(1:RecLength,CumNetMargin(1:RecLength),'FaceColor','g'); axis([1 RecLength min(CumNetMargin(1:RecLength)) max(CumNetMargin(1:RecLength))]); xlabel('交易次数'); ylabel('交易盈亏(元)'); title('交易盈亏曲线'); subplot(2,1,2); plot(CumNetMargin(1:RecLength),'r','LineWidth',2); hold on; plot(cumsum(CostSeries(1:RecLength)),'b','LineWidth',2); axis([1 RecLength min(CumNetMargin(1:RecLength)) max(CumNetMargin(1:RecLength))]); xlabel('交易次数'); ylabel('交易盈亏及成本(元)'); legend('交易盈亏','累计成本','Location','NorthWest'); hold off; saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\2交易盈亏曲线.png'); close all; %交易盈亏分布图 figure(3) subplot(2,1,1); ans=NetMargin(1:RecLength);%正收益和负收益用不同的颜色表示 ans(ans<0)=0; plot(ans,'r.'); hold on; ans=NetMargin(1:RecLength); ans(ans>0)=0; plot(ans,'b.'); xlabel('盈亏(元)'); ylabel('交易次数'); title('交易盈亏分布图'); subplot(2,1,2); hist(NetMargin(1:RecLength),50); h = findobj(gca,'Type','patch'); set(h,'FaceColor','r','EdgeColor','w') xlabel('频率'); ylabel('盈亏分组'); saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\3交易盈亏分布图.png'); close all; %权益曲线 figure(4) plot(Date,DynamicEquity,'r','LineWidth',2); hold on; area(Date,DynamicEquity,'FaceColor','g'); datetick('x',29); axis([Date(1) Date(end) min(DynamicEquity) max(DynamicEquity)]); xlabel('时间'); ylabel('动态权益(元)'); title('权益曲线图'); hold off; saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\4权益曲线图.png'); close all; %仓位及回测比例 figure(5); subplot(2,1,1); plot(Date,pos,'g'); datetick('x',29); axis([Date(1) Date(end) min(pos) max(pos)]); xlabel('时间'); ylabel('仓位'); title('仓位状态(1-多头 0-不持仓 -1-空头)'); subplot(2,1,2); plot(Date,BackRatio,'b'); datetick('x',29); axis([Date(1) Date(end) min(BackRatio) max(BackRatio)]); xlabel('时间'); ylabel('回撤比例'); title(strcat('回撤比例（初始资金为：',num2str(DynamicEquity(1)),'，开仓比例：',num2str(max(max(LongMargin),max(ShortMargin))/DynamicEquity(1)100),'%',... '，保证金比例：',num2str(MarginRatio100),'%）')); saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\5仓位及回测比例.png'); close all; %多空对比 figure(6) subplot(2,2,1); pie3([LotsWinLong LotsLoseLong],[1 0],{strcat('多头盈利手数:',num2str(LotsWinLong),'手，','占比:',num2str(LotsWinLong/(LotsWinLong+LotsLoseLong)100),'%')... ,strcat('多头亏损手数:',num2str(LotsLoseLong),'手，','占比:',num2str(LotsLoseLong/(LotsWinLong+LotsLoseLong)100),'%')}); subplot(2,2,2); pie3([WinLong abs(LoseLong)],[1 0],{strcat('多头总盈利:',num2str(WinLong),'元，','占比:',num2str(WinLong/(WinLong+abs(LoseLong))100),'%')... ,strcat('多头总亏损:',num2str(abs(LoseLong)),'元，','占比:',num2str(abs(LoseLong)/(WinLong+abs(LoseLong))100),'%')}); subplot(2,2,3); pie3([LotsWinShort LotsLoseShort],[1 0],{strcat('空头盈利手数:',num2str(LotsWinShort),'手，','占比:',num2str(LotsWinShort/(LotsWinShort+LotsLoseShort)100),'%')... ,strcat('空头亏损手数:',num2str(LotsLoseShort),'手，','占比:',num2str(LotsLoseShort/(LotsWinShort+LotsLoseShort)100),'%')}); subplot(2,2,4); pie3([WinShort abs(LoseShort)],[1 0],{strcat('空头总盈利:',num2str(WinShort),'元，','占比:',num2str(WinShort/(WinShort+abs(LoseShort))100),'%')... ,strcat('空头总亏损:',num2str(abs(LoseShort)),'元，','占比:',num2str(abs(LoseShort)/(WinShort+abs(LoseShort))100),'%')}); saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\6多空对比饼图.png'); close all; %% 收益多周期统计 figure(7); subplot(2,2,1); bar(Daily(2:end),DailyRet,'r','EdgeColor','r'); datetick('x',29); axis([min(Daily(2:end)) max(Daily(2:end)) min(DailyRet) max(DailyRet)]); xlabel('时间'); ylabel('日收益率'); subplot(2,2,2); bar(Weekly(2:end),WeeklyRet,'r','EdgeColor','r'); datetick('x',29); axis([min(Weekly(2:end)) max(Weekly(2:end)) min(WeeklyRet) max(WeeklyRet)]); xlabel('时间'); ylabel('周收益率'); subplot(2,2,3); bar(Monthly(2:end),MonthlyRet,'r','EdgeColor','r'); datetick('x',28); axis([min(Monthly(2:end)) max(Monthly(2:end)) min(MonthlyRet) max(MonthlyRet)]); xlabel('时间'); ylabel('月收益率'); subplot(2,2,4); bar(Yearly(2:end),YearlyRet,'r','EdgeColor','r'); datetick('x',10); axis([min(Yearly(2:end)) max(Yearly(2:end)) min(YearlyRet) max(YearlyRet)]); xlabel('时间'); ylabel('年收益率'); saveas(gcf,'E:\数量化金融\程序化交易\7收益多周期统计.png'); close all; 复制代码 [/hide] 李洋老师的《量化投资:以MATLAB为工具》出版了，那才是学习MATLAB量化投资的干货，大家可以重点关注。。。。。。
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