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| 文件名: Answering the Skeptics Yes, Standard Volatility.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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为研究实际汇率波动对出口的影响， 要算实际汇率的波动。
有的数据是1984 到2012年的年实际汇率波动。 数据如下：
之后出来一个表。 再之后用forecast 预测其每年的波动。 结果出来从1985到2011年的27个数据值，数据为正。 问题是不知道这种算法对不对，这里能用预测的算实际的波动吗？garch 模型能用29年的数据吗？有没有文献作为参考呢？ |
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