我想做一个板块指数的超额收益研究。我的数据是从万得wind下载的。如下图，有收盘价，涨跌幅，数据很全。



计算累计超额收益率（CAR）方法：

将板块指数和上证指数转化成每天收益率（或称回报率）：

每天板块收益率=（当天价格-前一天价格）/前一天价格

每天指数收益率=（当天指数-前一天指数）/前一天指数

计算超额收益率(AR)

超额收益率=每天板块收益率-每天指数收益率

累计收益率即这一区间内指数收盘价的涨幅



希望最好用R来做这个，SAS也可以，但是推荐各位高手用R。最后的结果最好同时有上证指数的历史序列图和某一板块的超额累计收益率的历史序列图。

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