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对X进行ADF单位根检验(趋势+截距+滞后数=5),得出下图结果:
test statistic>critical value,说明此序列存在单位根。那么下一步应该做什么呢? 我觉得要求单位根个数,就必须知道Xt和它的滞后项之间的关系式,然后将a(L)=0进行因式分解,看有多少个L=1,就有多少个单位根。 但是我不知道关系式是什么,只有X的数据。 请问1. 利用STATA,要怎么根据数据得出Xt和它的滞后项之间的关系式? 2.如果不先得到关系式,有没有什么方法可以直接知道单位根的个数? |
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