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文件名:  FixedIncomeModel_VBAcode.zip
资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1733367.html
本附件包括：
  • 0Relative Value Models (Feb04).pdf
  • 1Bond Price with Excel Functions.xls
  • 2.0Term Structure of Credit Spreads _QFsub16 June 2004_.pdf
  • 2.1.1ConfBenchmark (Feb04).xls
  • 2.1.2Cheap Rich List (Feb04).xls
  • 2.2Term Structure JP Morgan Model (Feb04).xls
  • 2.3JP Morgan Yield Curve Model Description.pdf
  • 2.3McCullochCubicSplineDiscountFunctionModel(P).xls
  • 2.4.1Nelson-Siegel1987.pdf
  • 2.4.1NelsonSiegelYieldCurveModel.xls
  • 2.4.2NelsonSiegelYieldCurveModel with Svensson (Feb 2005).xls
  • 3Convertible Valuation w Credit Risk Tree Model(P).xls
  • 4Longstaff Schwartz (95) Risky Debt(P).xls
  • 4LongstaffSchwartz-95.pdf
  • Fixed Income Models_Kurt.url
  • VBA工程加密解锁器.zip
附件大小:
推荐一个学习固定收益相关模型的网站
http://www.mngt.waikato.ac.nz/kurt/frontpage/ModelMainpages/FixedIncomeModels.htm
是一个新西兰Kurt教授的个人主页，有一些模型的介绍和excel资料，可以免费下载
查看vba代码可以学习到模型更多的知识
下面将我现在看的一些东西整理发布
内容有

McCulloch模型
NelsonSiegel模型
LongStaff模型
请先访问Kurt教授的主页，阅读相关说明，禁止用于商业用途，引用注明来源。
对固定收益感兴趣的同学欢迎加我微博交流HanboboHan，本人硕士在读，专修固定收益相关的知识


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