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| 文件名: What Happened To The Quants In August 2007 Evidence from Factors.rar | |
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文献运用实证分析大致分析2007年次贷危机各个投行怎么死的。 我关心的是那些对冲基金亏损的机制（long/short equity hedge），其他内容比较学术性，大家下载有的放矢。 谢谢。 对了，从社交网络看金融系统是个切入点， 本人也对网络经济感兴趣，但力不足。 此文部分大意如下，FYI 1。 问题是： 8月7号，没投次贷的那些量化对冲基金怎么会受到次贷的影响，而股票和固定收益市场变动并不多；8月9号，S&P 500 才下跌3%（非量化基金跟着跌），挺奇怪的量化？ 2。用的策略： 使用N证券，其中的一些做多，等量的做空（ market-neutral）。本质上是mean-reversion,选中的做多的那些，其中涨的不够的叫losers，做空的那些中跌的不够狠的叫winners。根据前1日、2日等，确定组合中的权重，那么当日交易要“买进losers，卖出 winners” NBER这篇文献如下： [hide][/hide] What Happened To The Quants In August 2007? Amir E. Khandaniand Andrew W. Lo （MIT） |
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