<P>东北财经大学的讲义</P>
<P> 金融时间序列模型是实证金融模型中的重要组成部分。是时间序列分析在金融各个领域的应用，如股票市尝债券市尝金融衍生工具市场和外汇市常适用于低频和高频数据；分为时域分析、谱域分析和回归分析集中分析方法；主要研究内容为价格或收益序列的建模，以及相应的波动性或风险的建模；主要内容分为单个平稳时间序列的建模、单个非平稳序列的建模、单个序列的非线性建模、协整和向量自回归建模等等。</P>
<P> 讲义目录：

mathtype
第一章前言
第二章差分方程和滞后算子
文献阅读范例
网络资源
经济学资源
mathtype密码
第三章ARMA过程及其预测
ch4 极大似然估计
第五章 状态空间模型
第六章 向量自回归
第七章 趋势平稳过程
第八章 单位根检验
第九章 多元模型和协整理论
金融时间序列
第十章arch模型
状态空间模型文献
变系数模型
恩格尔著作介绍
arch模型
</P>
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