固定收益证券 定价与利率风险管理（第2版）(高清)PDF
姚长辉 (作者)
出版社: 北京大学出版社; 第2版 (2013年3月1日)
外文书名: Fixed Income Securities and Risk Management for Interest Rates
丛书名: 21世纪经济与管理规划教材·金融学系列


《21世纪经济与管理规划教材·金融学系列:固定收益证券·定价与利率风险管理(第2版)》阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构、债券合成以及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征等若干重要的内容，《21世纪经济与管理规划教材·金融学系列:固定收益证券·定价与利率风险管理(第2版)》适合从事相关研究工作的人员参考阅读。
作者简介
姚长辉，1964年生于辽宁省北镇县。1982年就读于北京大学，并在北京大学先后获得经济学学士、经济学硕士、金融学博士学位。1989年起任教于北京大学，1993年任副教授，2001年任教授、博士生导师。现任北京大学金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，北京大学中国保险与社会保障研究中心副主任，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事，《经济科学》编委。研究领域为货币银行、固定收益证券等。主持了多项国家级和省部级科研项目。至今在经济学、金融学核心期刊上发表论文60多篇，出版专著、教材8部。科研成果多次获奖，曾获得“霍英东科研奖”（1995）、“安子介科研奖”（1996）两项国家级奖励。
目录
第一章固定收益证券概述
第一节固定收益证券的重要地位
第二节固定收益证券的特征
第三节固定收益证券的风险
第四节计息与计价习惯
第五节国外固定收益证券种类
第六节中国债券市场结构与品种创新
第二章到期收益率与总收益分析
第一节到期收益率
第二节到期收益率曲线与折现方程
第三节收益率溢价
第四节持有收益率与总收益分析
第五节再投资收益率风险
第三章零息债券与附息债券分析
第一节零息债券
第二节债券合成
第三节寻找套利机会
第四节债券价格的时间效应——θ值
第四章持续期与凸性
第一节影响债券价格一利率敏感性的因素
第二节持续期
第三节凸性
第四节持续期免疫与避险
第五章互换
第一节互换的基本概念与互换的种类
第二节互换的利益来源与互换市场发展
第三节互换的定价
第四节互换的风险
第五节P&G公司的案例
第六章利率远期、期货与回购协议
第一节利率远期与期货的基本概念
第二节远期的定价原理
第三节欧洲美元期货
第四节美国国债期货
第五节回购协议
第七章利率期限结构理论
第一节传统利率期限结构的基本理论
第二节用现代手段构建利率期限结构
第八章含权证券的价值分析
第一节期权的特点
第二节Black—Scholes模型在含权证券定价中的问题
第三节二项式模型与无风险定价
第四节二项式模型与含权证券定价
第五节可转换债券的定价
第九章资产证券化
第一节资产证券化概述
第二节住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
第三节转手证券的创新
第四节基于转手证券的衍生证券创新
第五节MBS的定价
第六节MBS的风险指标
第七节资产证券化与次贷危机
各章部分习题参考答案
参考文献