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文件名:  CIR_1factor.rar
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  1. %模拟CIR利率期限结构模型,M文件见附件

  3. %参数设定
  4. Theta = 0.05;
  5. Kappa = 1.3;
  6. Sigma = 0.2;
  7. T=3;
  8. NbSteps = 156;
  9. DeltaT = T / NbSteps;
  10. rInit = 0.05;
  11. Lambda = 0.3;
  12. Gamma = sqrt((Kappa+Lambda)^2+2*Sigma^2);
  13. t=0;
  14. r=rInit;

  16. %定义零息票利率R的维度
  17. R = zeros(NbSteps,1);

  19. %定义时间间隔步长
  20. for i=1:NbSteps

  22. %定义零息债券价格参数A和B
  23. Temp1=(Gamma+Kappa+Lambda)*(exp(Gamma*(T-t))-1)+2*Gamma;
  24. Temp2=2*Gamma*exp((Gamma+Kappa+Lambda)*(T-t)/2);
  25. Temp3=2*(exp(Gamma*(T-t))-1);

  27. %求取零息债券价格参数A和B
  28. A = (Temp2/Temp1)^(2*Kappa*Theta/Sigma^2);
  29. B = Temp3/Temp1;

  31. %短期利率的模拟
  32. r = r + Kappa*(Theta-r)*DeltaT + Sigma*sqrt(r)*sqrt(DeltaT)*randn(1);

  34. %在时刻t,期限为T-t的零息利率R为：
  35. R(i,1) = (r*B-log(A))/(T-t);
  36. t=t+DeltaT;
  37. end

  39. %绘出利率期限结构（一条路径）
  40. plot([DeltaT:DeltaT:T], R);
  41. ylabel('R(t,T)')
  42. xlabel('t')
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