就是Inessa Love的那个，原作者出的最新版本，不知道为什么不太容易搜到。很多同学问起所以我干脆发在这里吧。


这是原始出处：
https://sites.google.com/a/hawaii.edu/inessalove/home/pvar

比较重要的改进：

1. 可以加 exogenous variables
2. 有lag 选取功能

我对一些问题的简短回答：

1. 这个包用的什么Estimator?

- 默认是Arellano and Bover (1995) 的 forward demean estimator, 也可以设置成 Arellano and Bond (1991) 的 first difference estimator

2. 为什么有人推荐原始数据demean后再输入? 不是自动会forward demean吗？


- 因为Arellano-Bover estimator 使用原始数据做工具变量，demean不demean可能会有差别。如果用Arellano-Bond estimator则不用demean


3. 有R版本吗？


- 目前没有。但这个其实不是很复杂，会用gmm的同学可以尝试自己写一个。