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汇率的价格服从GARCH(1,1)-t分布,要预测未来252天的价格走势,运行结果是如下,请问我下面的代码哪儿有问题?论文需要,时间紧迫,请高手赐教,万分感谢! 'The distribution of eu series !N=10000 workfile simus5 u 1 10000 series r series w series z scalar sum4=0 for !i=1 to 10000 smpl 1 252 scalar sum1=0.0000618032 scalar sum2=0 scalar sum3=log(1.045) series e=@rtdist(7.526) e(1)=0 series u u(1)=0 series h h(1)=0.0000618032 series ln ln(1)=log(1.045) for !counter=1 to 252 u( !counter)=sum2 h( !counter)=sum1 ln( !coumter)=sum3 sum1=0.000000642+0.054181*u( !counter)*u( !counter)+0.935995*h( !counter) sum2=e( !counter)*(sum1)^0.5 sum3=0.999030*ln( !counter)+u( !counter) if sum3<log(1.0351) or sum3=log(1.0351)then r=0.0861 else r=0 endif next if @min(r)=0.0861 then w(!i)=1 else w(!i)=0 endif sum4=sum4+w(!i) z(!i)=sum4 next show z |
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