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| 文件名: VaROFOD9eHistoricalSimulExample.xls | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1886410.html | |
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请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？
1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？ 2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？ 3.最后，将对数收益率从小到大排列，选出第2算出的那个数。如果是负数怎么办？ 如有大神知道，小女子不胜感激 |
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