本文由作者本人整理资料后撰写，原系偏微分方程课程论文，但探讨了期权定价和实物期权定价的一些问题，所以权当抛砖引玉，以飨读者。

摘要

本学期学习的偏微分方程，是一门十分有用的课程。本文作为课程论文主要内容分为两大块，一块是偏微分方程，另一块是偏微分方程在期权定价中的应用。

第一部分首先由常微分方程引入偏微分方程，介绍了偏微分方程的历史、定义、内容、发展历程，最后介绍了偏微分方程的几个基本方程和基本解法。

第二部分又可以分为两部分。第一部分先介绍了期权和期权平价关系等基础知识，然后引入到著名的Black-Scholes模型和定价公式，推导过程展示了偏微分方程和随机微分方程在期权定价中的应用。第二部分先介绍了绿色投资和碳资产的概念，然后运用偏微分方程的知识和期权定价理论为碳资产进行定价。

最后是偏微分方程带来的启示，介绍了偏微分方程的两个突出特点，并且提出了延拓和展望。

关键词偏微分方程 期权定价 Black-Scholes模型 碳资产定价