张延群 (作者)
出版社: 中国社会科学出版社; 第1版
平装: 209页
语种： 简体中文
开本: 16
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《向量自回归模型的理论方法及应用实例》中国社会科学出版社出版。

作者简介
张延群，德国柏林自由大学（Freie University of Berlin）经济学博士，首都经贸大学信息管理系硕士，北京大学数学系学士。英国牛津大学、剑桥大学、美国波士顿大学访问学者。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所数量经济理论室副主任、副研究员，硕士研究生导师。研究领域包括时间序列计量经济学、协整向量自回归分析、大型宏观经济联立模型、应用宏观经济计量分析、宏观政策分析与经济预测、中国货币政策分析等。在Journal of Empirical Finance、Journal of Urban Policy and Research、《数量经济技术经济研究》、《金融研究》等国内外学术期刊发表论文三十余篇，出版专著两部。

目录
理论部分
第一章向量自回归模型的起源、形成和应用简介
第一节VAR模型的起源
第二节VAR模型的形成
第三节VAR模型的应用
参考文献
第二章向量自回归模型方法及其统计分析
第一节非限制的VAR模型
一VAR模型的设定
二VAR模型的推导与解释
三协整及VAR模型的动态性质
第二节VAR模型的误差修正表达式（VEC）
一VEC模型的推导
二VAR模型中的协整
第三节非限制VAR模型的极大似然估计
一I（0）VAR模型的估计
二极大似然（ML）估计量的渐近性质
三I（1）VAR模型的极大似然估计
第四节模型的识别和检验
一滞后阶数的确定
二模型设定的残差检验
第五节长期结构分析
一协整阶数的确定
二长期结构的识别
第六节稳定性检验
一β的递归图形常数性检验
二结构突变的Chow检验法
第七节共同趋势和移动平均表达式
一移动平均表达式
二基于β1和α1的过度识别约束
第八节结构VEC模型
第九节构造结构冲击
一Choleski分解和三角形VAR模型
二长期约束的结构识别：持久冲击和瞬时冲击
第十节VAR和VEC模型的脉冲响应分析
一移动平均表达式和脉冲响应函数
二脉冲响应的计算
三冲击反应函数的渐近性质以及自举法（bootstrapping）
四预测误差的方差分解
参考文献
第三章向量自回归模型中的识别问题——分析框架和文献综述
第一节VECM和SVECM模型中识别问题的提出
一VAR、VECM以及SVECM模型的设定
二长期识别与短期识别
三先识别β后识别α的合理性
四统计识别的秩条件
第二节长期结构识别方法
第三节短期结构识别方法