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| 文件名: 基于高频数据的股指期货价格发现功能动态研究_顾京.pdf | |
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对于协整检验我还是多多少少会操作的，可是为了考察协整关系的稳定性以及相关调整系数的动态变化，老师让我用程序实现递归协整。。。。我看过文献，根据是否控制短期参数的变动可以将递归协整检验分为R-representation和Z-representation两种情况
前者短期关系系数将在样本期内保持不变，只有长期关系系数在每一次递归估计中被重新估计 后者长期关系系数和短期关系系数在每一次递归估计中被重新估计 好像说一般R-representation比较准确， 大概的内容都在我附件的这篇中文文献里面 急求如何用EVIEWS实现这个递归过程啊啊啊~~~%>_<% |
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