连玉君_2014_Hausman检验统计量有效性的MonteCarlo模拟分析.pdf-经管之家资源下载-人大经济论坛

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所在主题： Hausman检验结果为负？——基于模拟分析的释疑
文件名: 连玉君_2014_Hausman检验统计量有效性的MonteCarlo模拟分析.pdf
资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1924295.html
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<p><font color="#8b0000" size="2" face="微软雅黑"> </font></p> <p align="left"></p> <p align="left"><font color="#8b0000" size="2" face="微软雅黑"></font></p> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 微软雅黑; widows: auto;"><br></div> <p> </p> <p> </p> <p>【<font color="#8b0000">2008.9.1</font>】不少同仁采用Hausman检验得到的结果为负，不知如何判断，如</p> <p><a href="http://www.pinggu.name/bbs/dispbbs.asp?BoardID=67&replyID=56033&id=223476&skin=0">http://www.pinggu.name/bbs/dispbbs.asp?BoardID=67&replyID=56033&id=223476&skin=0</a><br><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-337115-1-1.html">http://www.pinggu.org/bbs/thread-337115-1-1.html</a><br><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-333718-1-1.html">http://www.pinggu.org/bbs/thread-333718-1-1.html</a><br><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-302506-1-1.html">http://www.pinggu.org/bbs/thread-302506-1-1.html</a><br><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-286717-1-1.html">http://www.pinggu.org/bbs/thread-286717-1-1.html</a><br><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-223476-1-1.html">http://www.pinggu.org/bbs/thread-223476-1-1.html</a><br><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-192155-1-1.html">http://www.pinggu.org/bbs/thread-192155-1-1.html</a><br><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-87551-1-1.html">http://www.pinggu.org/bbs/thread-87551-1-1.html</a><br>   </p> <p><span style="line-height: 1.5;">通过模拟分析发现，这主要是RE模型的基本假设Corr(x_it, u_i) =0 无法得到满足。因此，在这种情况下应该采用FE。</span></p> <p>模拟过程如下： </p> <div class="quote">    - 生成模拟数据：corr(x_it,u_i) != 0<br>     clear<br>     xtarsim y x eta, n(200) t(10) gamma(0) beta(.8) rho(0.2) one(corr 1) sn(9) <br>     describe<br>     xtdes<br>    <br>    - 分别估计 FE 和 RE 模型<br>     xtreg y x, re<br>       est store re<br>     xtreg y x, fe<br>       est store fe<br>       <br>     local mm "ols re fe"<br>     esttab `mm', mtitle(`mm') scalar(r2 r2_o r2_w r2_a)<br>     <br>    - Hausman检验结果如何？<br>         hausman fe re</div><div class="quote">    - 处理方法<br>         hausman fe re, sigmamore  /使用RE的方差-协方差矩阵 e(V_re)/<br>         hausman fe re, sigmaless    /使用FE的方差-协方差矩阵 e(V_fe)/</div><p>     * 结论：若传统Hausman检验得到的卡方值为负，则应拒绝RE，而采用FE。</p> <p> </p><p>【<font color="#8b0000">2014.12</font>】基于上述想法完成了如下论文：</p><p>        连玉君, 王闻达, 叶汝财. "Hausman检验统计量有效性的monte Carlo模拟分析". 数理统计与管理, 2014, 33 (5):830-841. </p><p><br></p><p><br></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p align="right"><font color="#8b0000" size="2" face="微软雅黑"> </font></p> <p align="left"></p> <p align="left"><font color="#8b0000" size="2" face="微软雅黑"></font></p> <hr class="l"><div style="widows: auto; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 微软雅黑;"><div> </div><div><br></div></div><div style="widows: auto; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 微软雅黑;"><div class="image-package" style="box-sizing: border-box; margin-right: -40px; margin-bottom: 20px; margin-left: -40px; width: calc(100% + 80px); text-align: center; font-size: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, "SF UI Text", Arial, "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", "WenQuanYi Micro Hei", sans-serif; background-color: rgb(252, 250, 242);"><img src="https://upload-images.jianshu.io/upload_images/7692714-8b1fb0b5068487af.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240" data-original-src="https://upload-images.jianshu.io/upload_images/7692714-8b1fb0b5068487af.png?imageMogr2/auto-orient/strip" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; width: auto; height: auto;"></div><p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-family: 幼圆;"><font style="background-color: inherit;"><font style="background-color: inherit;"><br></font></font></p><p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-family: 幼圆;"><font style="background-color: inherit;"><font style="background-color: inherit;"></font></font></p><hr class="l"></div><p align="right"><font color="#000066"></font></p>
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