复习主要用的是ASM的study manual 然后最后一周刷了一星期Adapt的题目

个人感觉考试不是特别难，但也不算简单，计算量不是特别的大。下面是能记住的考点

binomial tree 的 American option
currency exchang 的 option 价格
sharpe ratio（告诉你了r 和 violatility，expected rate 要自己通过elasticty 求）
bionomial interest rate model 求 价格
bond 求q（r1，）／q（r2，）
BS Formula （很多很多题都用到了）
给了6个星期的stock price， 估计expected rate of return
求option 的violatility
Gap option （用 call 和 cashornothing 算）
bond的Duration helge 和 delta helge
Put call parity 也用到了很多次
已知 E(S(t)) 和 E (median) 求。 只要知道 这两个公式 就很简单
已知买了多少个call 然后用stock delta helge，求一段时间后的profit


暂时想到这么多，如果想到新的，会继续补充
本人这次没碰到用Ito Lemma 求dX 以及 BS equation
Adaptformula， 我认为非常有用！！！

还有个能按照考试日期自动生成复习schedule
官网的sample 有部分题比较难，但很多题感觉和真题很相似
希望大家都能顺利通过