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| 文件名: raw_data.dta | |
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小人在做时间序列的VECM的时候遇到以下问题，遍寻整个论坛都没有找到合适的解答，特来求教！
1、Stata自带的VAR，可以加入外生变量，但是要求序列平稳，不符合我模型选择的要求。 2、Stata的VEC命令，正是我需要的模型，但是无法加入外生的解释变量，论文后期的时候没办法解释。。 3、我尝试用Eviews做，可是Eviews的VEC不能选择之后阶数么illagl？直接设定的1 2阶，因为前面SIC，确定的滞后阶数应该是1阶，可是改为1阶之后就提示Illegal lag secification. 4、我使用了一样的数据做两变量2阶之后的VEC模型，可是stata和eviews出来的结果不一样，求问这是什么情况？ 如果我需要用VECM模型，然后能够加入外生解释变量，请问用stata的话是需要下载什么软件命令包么？或者如何实现？求大神指导！！！如果有eviews的实现方法也可以！！！不胜感激！ 附件是VECM的两个内生变量的数据，附加的解释变量我就不把数据传上来了，都是同样格式的周度数据，大概需要加入10个左右的解释变量！ |
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