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| 文件名: Statistical Arbitrage in the US Equities Market.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1986515.html | |
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统计套利定义为一种基于模型的投资过程，在不依赖于经济含义的情况下，运用数量手段构建资产组合，根据证券价格与数量模型所预测的理论价值进行对比，构建证券投资组合的多头和空头，从而对市场风险进行规避，获取一个稳定的超额收益率。 统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否持续存在。 附件为美国金融市场统计套利的实证研究。 |
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