<p><br/></p><p></p><p>文献简单介绍：</p><p>1.不同分布对ARCH类模型结果的影响---基于上证指数收益率的对比分析</p><p>摘要：本文应用ARCH模型对1990一2006年的上证综指收益率序列进行<br/>分析, 对t分布和正态分布下的ARCH模型结果进行对比, 发现不同的分布具<br/>有不同的结果, 选择恰当的残差分布类型是正确使用ARCH模型的前提。</p><p>2.沪深A股市场的波动性和收益率分析</p><p>摘要：该文通过对沪深300 发布以来的每日收盘指数进行ARCH 效应、收益率和非对称性信息冲击的分析，中国股市存在ARCH 效应，具有波动性；2005 年以来，沪深A 股市场的收益率与高风险高收益的假设相违背，对于非对称性信息冲击，也和传统假说相矛盾，表现为利好消息的冲击大于等量的利空消息的冲击</p><p>3.GMDH--ARCH组合模型在GDP预测中的应用研究</p><p>本文将景气调查数据与传统统计数据相结合, 综合利用两类数据建立了景气组合预测模型。四川省GDP预测的实证分析表明, 综合利用两类数据后模型预测精度大大提高, 从而证明了所述方法的可行性和有效性, 为景气预测提供了一种思路。</p><p></p><p></p><p></p>

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