瑙泽·J.鲍尔绍拉 (作者)
出版社: 上海财经大学出版社; 第1版 (2015年3月25日)
外文书名: MoneyManagement Strategies for Futures Traders
丛书名: 东航金融衍生译丛
平装: 225页
语种： 简体中文
开本: 16


目录
总序
译者序
序言
第一章 理解资金管理过程
资金管理过程的步骤
可用机会的排序
控制总体暴露风险
风险资本的分配
评估交易的最大许可损失
风险等式
确定交易合约的数量：平衡风险等式
风险等式不平衡时进行交易的后果
结语
第二章 破产的动态学
不予行动
不当行动
估算损失数量
破产风险
破产风险的建模
结语
第三章 估计风险与回报
对风险进行定义的重要性
对回报进行估计的重要性
使用常用形态估计风险与回报
头肩形
双重顶与双重底
碟形(圆形)顶和碟形(圆形)底
V形反转、钉形反转和岛形反转
等腰三角形和直角三角形
楔形
旗形
没有测量规则的回报预测
风险与回报的综合
结语
第四章 通过分散投资控制风险
估计期货交易的回报
估计单独商品的风险
估计同时交易的商品风险：商品相关性的概念
为什么分散投资是有效的
集中投资：分散投资的反面
检验商品相互关系的有效性
。。。。。。。
每笔交易进行等值货币投资的暴露风险
固定比例的暴露风险
通过改良的凯利方法得出最优固定比例
求得针对特定交易的最优暴露风险
鞅策略与反鞅策略
针对特定交易的暴露风险与综合的暴露风险
结语
第八章 管理资金：分配资本
在商品间进行风险资本分配
单一商品交易方案的分配
包含多种商品的交易方案的分配
等值风险资本分配
最优资本分配：引进现代最优证券投资理论
使用最优的f作为分配基础
风险资本与可用资本的关联
决定交易合约的数量
期权在处理带小数部分的合约数量时的作用
金字塔法
结语
第九章 机械交易系统的作用
机械交易系统的设计
机械交易系统的作用
固定参数机械系统
对于机械系统问题的可能解决方案
结语
第十章 回归基本
避免四星错误
损失引起的情绪后果
保持情绪平衡
总结
附录A
附录B
附录C
附录D