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最近在做一篇论文，我的数据是短面板，N=49，T=8。目前碰到了以下问题：
1、在检验截面相关性的时候，用了STATA的pesaran、fri、free检验，最后pesara给出的结果是存在截面相关（P值为0），而后面两个半参数检验给出的结果跟Pesaran检验是相反的，fri检验的P值甚至高达0.9999。想请问，在这种情况下应该相信哪一个检验结果呢？ 我的命令是: qui xtreg y x,fe xtcsd, pesaran xtcsd, fri xtcsd, free abs show 2、对于短面板，是否只需考虑截面相关？不用考虑每个个体各期取值的相关性？所以处理方法就只是对时间进行聚类分析报告标准差（cluster time）对吗？ 由于我对维度的设定是xtset province time，因而STATA只能CLUSTER province，这种聚类分析，在Hausman检验给出应当使用固定效应的情形下，我可以用LSDV法来替代FE估计，并且在后面加上CLUSTER TIME来解决；但是在hausman检验给出应当使用随机效应的情形下，就没有替代方法了，这种情况下，应当怎么去cluster time？是不是重新设定xtset time province再来cluster time就可以了？如果这样做，那我的短面板不就变成长面板了吗？是不是又要重新考虑各种检验？有没有其他解决随机效应存在截面相关的好办法呢？ 3、按照连玉君老师的说法，STATA在做HAUSMAN TEST的时候，如果最后一行报告固定效应模型和随机效应模型的参数估计方差的差是一个非正定矩阵，即sqrt(diag(V_b-V_B)) 一项全为缺失值，那么普通HAUSMAN检验可能就没有用。此时，按照陈强书里说的，先做一个辅助回归，再做HAUSMAN TEST，命令是： qui xtreg y x,re theta global yandxforhausman y x sort province foreach x of varlist $yandxforhausman{ 2. by province:egen mean'x'=mean('x') 3. gen md'x'='x'-mean'x' 4. gen red'x'='x'-theta*mean'x' 5. } 到这一步的时候，STATA给出了一个错误报告，代码是198，All items in this list indicate invalid syntax。不知道语法错在哪里？ 下图是陈强书上的原话，我基本就一步一步做的，但不知道问题出在什么地方。 请高手帮忙解答一下！谢谢！！！ |
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